>> 中泰證券-期權(quán)周報：標的持續(xù)回暖，期權(quán)繼續(xù)降溫-230402
| 上傳日期： |
2023/4/3 |
大小： |
1845KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
馬剛 |
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本周大盤和標的繼續(xù)反彈，避險情緒持續(xù)緩解，期權(quán)成交量再次下降。各交易所證券類期權(quán)產(chǎn)品總成交1485.78萬張，日均297.16萬張，日均水平較上周的增減幅度-23.25%；成交金額為122.74，日均24.55億元，比上周增減-15.89%。
歷史波動率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分別為12.21%、14.27%、14.20%、19.20%；滬深300指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為12.44%、13.95%、13.19%、17.06%；中證1000指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為14.19%、13.78%、13.34%、16.69%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為14.39%、15.49%、16.51%、20.56%；中證500指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為12.70%、12.42%、11.66%、14.27%。
截至周五，上證50ETF期權(quán)成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為83.91%、90.88%;華泰柏瑞滬深300ETF期權(quán)成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為88.12%、112.26%；中證1000指數(shù)期權(quán)成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別79.94%、98.53%;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為87.90%、75.74%；南方中證500ETF期權(quán)成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為91.23%、127.46%；深證100ETF期權(quán)成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為94.98%、88.63%
風險提示：買入期權(quán)到期日有可能價格歸零；賣出期權(quán)收益有限，但有可能承擔無限的風險；虛值或遠期合約流動性不足；標的價格波動的風險；本文數(shù)據(jù)均來自第三方，我們無法保證其準確性。
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