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本周要點(diǎn)：科技行業(yè)不再是配置盤首選，增配周期、消費(fèi)板塊。3月初直至下旬，配置主要流入電子、電新、計(jì)算機(jī)行業(yè)，3/1-3/24期間分別流入37.69、17.54、15.72億元，另外食品飲料（18.14億元）流入也較大；上周配置盤則主要流入汽車（15.26億元）、食品飲料（11.58億元）、機(jī)械（9.20億元），科技板塊中僅電子（8.16億元）流入較大。隨基本面繼續(xù)修復(fù)，預(yù)計(jì)和宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較大的周期、消費(fèi)板塊持續(xù)吸引資金流入。
　　上周北向資金持續(xù)凈流入。上周的五個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流入，一周累計(jì)流入108.1億元。截至2023/03/31，北向資金本月累計(jì)凈流入342.96億元。
　　北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有18個(gè)行業(yè)流入，12個(gè)行業(yè)流出。其中電子（33.82億）、汽車（31.57億）、醫(yī)藥（25.16億）流入較多；家電（-24.16億）、銀行（-13.34億）流出較多。配置盤流出、交易盤流入。上周配置盤流出、交易盤流入，累計(jì)凈流入分別為-6.1億元、114.2億元。分行業(yè)來看，流入周期板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)48.46億，其中配置盤凈流入10.8億、交易盤凈流入37.66億元。另外，交易盤更青睞成長板塊，累計(jì)凈流入45.32億元。
　　行業(yè)流向：配置盤上周有12個(gè)行業(yè)流入，18個(gè)行業(yè)流出。其中汽車（15.26億）、食品飲料（11.58億）、機(jī)械（9.2億）流入較多；家電（-13.89億）、非銀行金融（-11.15億）流出較多。交易盤上周則有20個(gè)行業(yè)流入，10個(gè)行業(yè)流出。其中電子（25.66億）、醫(yī)藥（19.55億）、汽車（16.31億）流入較多；家電（-10.27億）、銀行（-5.02億）流出較多。電子流入最多。上周北向整體有18個(gè)行業(yè)流入，12個(gè)行業(yè)流出。其中電子（33.82億）、汽車（31.57億）、醫(yī)藥（25.16億）流入較多；家電（-24.16億）、銀行（-13.34億）流出較多。
　　個(gè)股流向：貴州茅臺流入最多，工業(yè)富聯(lián)流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為貴州茅臺（16億）、寧德時(shí)代（13.95億）、比亞迪（11.57億）；流出排名前三的個(gè)股為工業(yè)富聯(lián)（-12.26億）、海爾智家（-12.04億）、東方財(cái)富（-9.25億）。
　　累計(jì)統(tǒng)計(jì)：以月份為單位，上月累計(jì)17個(gè)行業(yè)資金流入，13個(gè)行業(yè)資金流出。其中，電子、醫(yī)藥和電新行業(yè)凈流入超60億，非銀金融、銀行凈流出超50億；以季度為單位，電新、電子、食品飲料、非銀金融、計(jì)算機(jī)、有色金屬、傳媒和機(jī)械等行業(yè)流入均超百億；房地產(chǎn)和煤炭行業(yè)流出超25億，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
　　北向跟蹤策略：我們在專題報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/03/31，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為27.83%，累計(jì)超額收益率為31.26%，夏普比率為2.93，最大回撤為44.07%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的20次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。