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AI中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益1.24%，今年超額收益3.04%
　　截至2023年4月14日，中證1000增強(qiáng)組合相對中證1000上周超額收益為1.24%，今年以來超額收益為3.04%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為24.91%，年化跟蹤誤差為8.26%，信息比率為3.02，超額收益最大回撤為8.75%，超額收益Calmar比率為2.85。
　　GAT+residual模型上周超額收益0.61%，今年以來超額收益-2.36%
　　截至2023年4月14日，AI模型GAT+residual相對中證500上周超額收益為0.61%，今年以來超額收益為-2.36%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為15.22%，年化跟蹤誤差為5.87%，信息比率為2.59，超額收益最大回撤為8.26%，超額收益Calmar比率為1.84。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對收益20.12%，相對中證500超額10.46%
　　截至2023年4月14日，文本FADT_BERT組合上周絕對收益0.33%，今年以來絕對收益為20.12%，相對中證500超額收益10.46%。組合自2009年初回測以來年化收益率45.11%，相對中證500超額年化收益率34.98%，組合夏普比率1.56。
　　文本FADT組合今年絕對收益12.74%，相對中證500超額3.08%
　　截至2023年4月14日，文本FADT組合上周絕對收益-0.96%，今年以來絕對收益12.74%，相對中證500超額收益3.08%。組合自2009年初回測以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對中證500上周超額收益1.62%，今年超額收益4.78%
　　截至2023年4月14日，機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對中證500上周超額收益為1.62%，今年以來超額收益為4.78%。模型回測以來年化收益率為28.60%，相對中證500年化超額收益率為21.66%，信息比率為2.06，超額收益最大回撤為14.42%。
　　今年以來公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額收益為0.19%
　　截至2023年4月14日，公募滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.15%，最近一個(gè)月平均超額收益為-0.74%，今年以來平均超額收益為-1.98%。公募中證500指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.37%，最近一個(gè)月平均超額收益為-0.88%，今年以來平均超額收益為-1.81%。公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.27%，最近一個(gè)月平均超額收益為-0.97%，今年以來平均超額收益為0.19%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。本報(bào)告對基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié)，不構(gòu)成任何投資建議。