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國(guó)泰君安-權(quán)益因子觀察周報(bào)第47期:小市值因子顯著跑輸,中證500內(nèi)因子表現(xiàn)較好-230423
上傳日期:
2023/4/24
大?。?/td>
2397KB
格式:
pdf 共17頁(yè)
來源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
廖靜池
,
張雪杰
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年4月21日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(005137.OF)、大成滬深300增強(qiáng)A(010908.OF)、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(015061.OF)、國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(167601.OF)、興全滬深300LOF(163407.SZ),本年收益分別為7.69%、6.36%、6.19%、5.73%和5.65%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為3.53%、2.2%、2.03%、1.58%和1.49%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A(006048.OF)、華泰柏瑞中證500增強(qiáng)ETF(561550.SH)、申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(002510.OF)、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)(007943.OF)、景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)ETF(159610.SZ),本年收益分別為8.54%、7.84%、7.71%、7.65%和7.53%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為1.95%、1.26%、1.13%、1.07%和0.95%。
單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi),本周(2023-04-17至2023-04-21)超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、過去60日盈利調(diào)整、股息率。中證500內(nèi),本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、過去60日盈利調(diào)整、股息率。全市場(chǎng)內(nèi),本周超額收益較好的因子是單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、市盈率倒數(shù)、單季度扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。
大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi),超額收益較好的是分析師、估值、成長(zhǎng)。中證500內(nèi),超額收益較好的是估值、北上資金、超預(yù)期。全市場(chǎng)內(nèi),超額收益較好的是估值、超預(yù)期、公司治理。
指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年4月21日,滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-1.28%,滬深300收益-1.45%,超額收益為0.18%;本年收益1.6%,滬深300收益4.16%,超額收益為-2.56%,超額收益最大回撤為-3.87%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-2.69%,中證500收益-2.81%,超額收益為0.12%;本年收益5.39%,中證500收益6.58%,超額收益為-1.2%,超額收益最大回撤為-3.46%。
附錄。(1)單因子歷史表現(xiàn)。(2)大類因子歷史表現(xiàn)。(3)指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建,而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。
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