>> 華創(chuàng)證券-【債券日?qǐng)?bào)】轉(zhuǎn)債市場(chǎng)日度跟蹤-230516
| 上傳日期： |
2023/5/17 |
大小： |
1152KB |
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pdf 共8頁(yè) |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周冠南 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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市場(chǎng)概況：今日轉(zhuǎn)債表現(xiàn)強(qiáng)于正股，上漲0.06%
指數(shù)表現(xiàn)：中證轉(zhuǎn)債指數(shù)環(huán)比上漲0.06%、上證綜指指數(shù)環(huán)比下降0.60%、深證成指指數(shù)環(huán)比下降0.71%、創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)環(huán)比下降0.25%、上證50指數(shù)環(huán)比下降0.25%、中證1000指數(shù)環(huán)比下降1.06%。
市場(chǎng)風(fēng)格：大盤成長(zhǎng)相對(duì)抗跌。大盤成長(zhǎng)環(huán)比下降0.32%、大盤價(jià)值環(huán)比下降0.71%、中盤成長(zhǎng)環(huán)比下降0.45%、中盤價(jià)值環(huán)比下降0.66%、小盤成長(zhǎng)環(huán)比下降0.96%、小盤價(jià)值環(huán)比下降1.04%。
資金表現(xiàn)：轉(zhuǎn)債市場(chǎng)成交情緒升溫。可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)成交額為519.50億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.46%；萬得全A總成交額為8676.21億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.12%；滬深兩市主力凈流出298.99億元，北向資金凈流出34.01億元；十年國(guó)債收益率環(huán)比降低0.61bp至2.71%。
轉(zhuǎn)債價(jià)格：轉(zhuǎn)債中樞提升,高價(jià)券占比提升。轉(zhuǎn)債整體收盤價(jià)加權(quán)平均值為117.89元，環(huán)比昨日上升0.06%。其中偏股型轉(zhuǎn)債的收盤價(jià)為153.57元，環(huán)比上升0.18%；偏債型轉(zhuǎn)債的收盤價(jià)為108.08元，環(huán)比上升0.01%；平衡型轉(zhuǎn)債的收盤價(jià)為120.37元，環(huán)比上升0.12%。從轉(zhuǎn)債收盤價(jià)分布情況看，130元以上高價(jià)券個(gè)數(shù)占比20.86%，較昨日環(huán)比上升0.37pct；占比變化最大的區(qū)間為120-130（包含130），占比23.31%，較昨日上升0.98pct；收盤價(jià)在100元以下的個(gè)券有14只。價(jià)格中位數(shù)為118.57元，環(huán)比昨日上升0.17%。
轉(zhuǎn)債估值：估值小幅壓縮。百元平價(jià)區(qū)間轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為26.87%，環(huán)比昨日下降0.21pct；整體加權(quán)平價(jià)為87.89元，環(huán)比昨日下降0.45%。偏股型轉(zhuǎn)債溢價(jià)率為12.51%，環(huán)比上升0.37pct；偏債型轉(zhuǎn)債溢價(jià)率為71.84%，環(huán)比上升0.32pct；平衡型轉(zhuǎn)債溢價(jià)率為23.25%，環(huán)比上升0.86pct。
行業(yè)表現(xiàn)：今日正股行業(yè)普跌，共計(jì)27個(gè)行業(yè)下跌。A股市場(chǎng)中，跌幅前三位行業(yè)為傳媒（ -4.34%）、計(jì)算機(jī)（ -3.09%）、社會(huì)服務(wù)（ -2.36%）；漲幅前三位行業(yè)為醫(yī)藥生物（+0.86%）、電子（+0.43%）、電力設(shè)備（+0.35%）；轉(zhuǎn)債市場(chǎng)共計(jì)18個(gè)行業(yè)上漲，漲幅前三位行業(yè)為美容護(hù)理（+1.86%）、環(huán)保（+1.55%）、農(nóng)林牧漁（+0.93%）；跌幅前三位行業(yè)為傳媒（-1.28%）、通信（-0.94%）、計(jì)算機(jī)（-0.62%）。
(1)收盤價(jià)：大周期環(huán)比+0.23%、制造環(huán)比+0.22%、科技環(huán)比-0.47%、大消費(fèi)環(huán)比+0.43%、大金融環(huán)比-0.09%。
(2)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率：大周期環(huán)比+1.3pct、制造環(huán)比+0.69pct、科技環(huán)比+2.2pct、大消費(fèi)環(huán)比+1.1pct、大金融環(huán)比+0.96pct。
(3)轉(zhuǎn)換價(jià)值：大周期環(huán)比-0.58%、制造環(huán)比-0.11%、科技環(huán)比-2.16%、大消費(fèi)環(huán)比-0.16%、大金融環(huán)比-0.76%。
(4)純債溢價(jià)率：大周期環(huán)比+0.35pct、制造環(huán)比+0.34pct、科技環(huán)比-0.62pct、大消費(fèi)環(huán)比+0.7pct、大金融環(huán)比-0.079pct。
風(fēng)險(xiǎn)提示：正股波動(dòng)較大、轉(zhuǎn)債估值壓縮、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、外圍市場(chǎng)波動(dòng)等。
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