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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是盈利、估值、超預(yù)期。中證500內(nèi)，超額收益較好的是盈利、分析師、超預(yù)期。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是盈利、成長(zhǎng)、超預(yù)期。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為1.02%；本年超額收益為0.79%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.15%；本年超額收益為-4.04%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年5月19日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005530.OF),本年收益分別為5.7%、5.46%、3.73%、3.68%和3.23%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為3.82%、3.58%、1.85%、1.8%和1.35%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)（007943.OF）、上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A（009613.OF),本年收益分別為8.21%、8.21%、7.95%、6.83%和5.91%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為3.9%、3.9%、3.65%、2.52%和1.6%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-05-15至2023-05-19）超額收益較好的因子是單季度歸母ROE、單季度毛利率、過去60日持股比例變動(dòng)。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是單季度歸母ROE、單季度毛利率、過去60日持股比例變動(dòng)。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是單季度歸母ROE、凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)收益率、單季度毛利率。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是盈利、估值、超預(yù)期。中證500內(nèi)，超額收益較好的是盈利、分析師、超預(yù)期。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是盈利、成長(zhǎng)、超預(yù)期。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年5月19日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益1.2%，滬深300收益0.17%，超額收益為1.02%；本年收益0.67%，滬深300收益1.46%，超額收益為-0.79%，超額收益最大回撤為-3.53%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益0.27%，中證500收益0.42%，超額收益為-0.15%；本年收益-1.34%，中證500收益2.71%，超額收益為-4.04%，超額收益最大回撤為-5.03%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。