>> 東證期貨-國債周度報告：國債模型做陡策略擴大浮盈-230528
| 上傳日期： |
2023/5/29 |
大小： |
797KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，王文濤部長會見美國貿(mào)易代表戴琪，5月LPR報價連續(xù)第九個月維持不變，1-4月國有企業(yè)利潤總額同比增長15.1%；
2）美國方面，美聯(lián)儲5月議息會議紀要沒有給出暫停加息的明確信號，4月個人消費支出價格指數(shù)環(huán)比上升0.4%，4月核心PCE物價指數(shù)同比升4.7%，2023年第一季度美國實際GDP按年率計算增長1.3%且較首次預(yù)估數(shù)據(jù)上調(diào)0.2個百分點；
3）歐洲及其他方面，歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值44.6且創(chuàng)36個月新低，韓國央行將基準利率維持在3.50%不變。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組空頭信號，周線級別模型空頭信號，2023年6月國債月度模型多頭信號，利率曲線模型看陡。國內(nèi)黑色商品指數(shù)和有色金屬指數(shù)月線級別空頭信號，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)月線級別多頭信號。歐美通脹形勢有所緩和，美元指數(shù)月線級別空頭信號進入尾聲，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價周線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達克綜合指數(shù)周線級別多頭信號。套利組合凈值為3.28，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1057和1.1097，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1214和1.1445。
★風(fēng)險提示：
如策略未達預(yù)期，可根據(jù)自身情況進行止損或者止盈操作。
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