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公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年5月26日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（011545.OF）、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005530.OF),本年收益分別為3.49%、3.06%、1.86%、1.52%和1.47%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為4.03%、3.59%、2.4%、2.05%和2.01%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)（007943.OF）、國泰君安中證500A（014155.OF),本年收益分別為7.27%、7.25%、6.47%、5.94%和4.91%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為4.36%、4.35%、3.56%、3.03%和2%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-05-22至2023-05-26）超額收益較好的因子是過去60日持股比例變動、20日換手率、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度歸母凈利潤。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是過去60日持股比例變動、20日換手率、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度歸母凈利潤。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是單季度營業(yè)利潤增長率、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度歸母凈利潤、單季度扣非ROE變動。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是成長、北向、超預(yù)期。中證500內(nèi)，超額收益較好的是盈利、價(jià)量、北上資金。全市場內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長、超預(yù)期。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年5月26日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-2.51%，滬深300收益-2.37%，超額收益為-0.14%；本年收益-1.86%，滬深300收益-0.95%，超額收益為-0.91%，超額收益最大回撤為-3.35%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.87%，中證500收益-1.34%，超額收益為0.47%；本年收益-2.13%，中證500收益1.33%，超額收益為-3.46%，超額收益最大回撤為-4.96%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。