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國泰君安-權(quán)益因子觀察周報(bào)第51期:各選股域因子超額明顯改善,成長、北向因子表現(xiàn)較好-230530
上傳日期:
2023/5/30
大?。?/td>
1706KB
格式:
pdf 共17頁
來源:
國泰君安
評級:
--
作者:
廖靜池
,
張雪杰
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年5月26日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(167601.OF)、長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(005137.OF)、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(015061.OF)、長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(011545.OF)、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(005530.OF),本年收益分別為3.49%、3.06%、1.86%、1.52%和1.47%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為4.03%、3.59%、2.4%、2.05%和2.01%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A(007994.OF)、華夏中證500指數(shù)智選A(013233.OF)、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A(006048.OF)、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)(007943.OF)、國泰君安中證500A(014155.OF),本年收益分別為7.27%、7.25%、6.47%、5.94%和4.91%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為4.36%、4.35%、3.56%、3.03%和2%。
單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi),本周(2023-05-22至2023-05-26)超額收益較好的因子是過去60日持股比例變動、20日換手率、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度歸母凈利潤。中證500內(nèi),本周超額收益較好的因子是過去60日持股比例變動、20日換手率、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度歸母凈利潤。全市場內(nèi),本周超額收益較好的因子是單季度營業(yè)利潤增長率、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度歸母凈利潤、單季度扣非ROE變動。
大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi),超額收益較好的是成長、北向、超預(yù)期。中證500內(nèi),超額收益較好的是盈利、價(jià)量、北上資金。全市場內(nèi),超額收益較好的是市值、成長、超預(yù)期。
指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年5月26日,滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-2.51%,滬深300收益-2.37%,超額收益為-0.14%;本年收益-1.86%,滬深300收益-0.95%,超額收益為-0.91%,超額收益最大回撤為-3.35%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.87%,中證500收益-1.34%,超額收益為0.47%;本年收益-2.13%,中證500收益1.33%,超額收益為-3.46%,超額收益最大回撤為-4.96%。
附錄。(1)單因子歷史表現(xiàn)。(2)大類因子歷史表現(xiàn)。(3)指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建,而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。
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