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杠桿率：升至109.38%
　　5月29日-6月2日，杠桿率周內(nèi)上升。截至6月2日，杠桿率約為109.38%，較上周五上升0.02pct，較周一（5月29日）下降0.01pct。
　　本周質(zhì)押式回購日均成交額7.0萬億元，日均隔夜占比89.60%
　　日均回購成交量較上周下降，6月2日質(zhì)押式回購成交額為8.0萬億元。較前一周五上升0.22萬億元，較周一上升0.48萬億元。
　　資金面：銀行系資金融出高位上行
　　5月29日至6月2日，銀行系資金融出小幅增加。大行6月2日資金融出升至4.46萬億元；主要資金融入方為基金，理財(cái)類凈融入周內(nèi)小幅增加，微增至0.54萬億元，券商類資金融入略有減少。
　　久期：中位數(shù)升至2.8年附近
　　本周（5月29日-6月2日），中長期債券型基金久期中位數(shù)升至2.8年附近。周五久期中位數(shù)上升至2.85年，較上周五上升0.15年。
　　收益曲線：收益率普遍下行，中端最為明顯
　　國債：短端下行5bp，中端下行5-6bp，長端下行2-3bp，超長端下行1-2bp；短端分位點(diǎn)降至23%，3Y分位點(diǎn)降至12%，長端分位點(diǎn)均降至10%。國開債：短端收益率下行4bp，中端下行5-6bp，長端下行2bp，超長端變動(dòng)在1bp以內(nèi)，總體變動(dòng)與國債收益率較為一致；短端、中長端分位點(diǎn)均下行。
　　期限利差：息差上升至高位，利差小幅上行
　　國債：1Y-DR001息差升至69%分位點(diǎn)，1Y-DR007息差升至81%分位點(diǎn)，7Y5Y期限利差上行2bp,其余期限利差無明顯變化。國開債：1Y-DR001息差升至68%分位點(diǎn)，1Y-DR007息差升至85%分位點(diǎn)；3Y-1Y期限利差回落2bp，7Y-5Y上行4bp，15Y-10Y上行3bp，其余期限利差變動(dòng)在1bp以內(nèi)。
　　本周現(xiàn)券交易跟蹤：農(nóng)商行增配長端政金債，非銀加倉短端債
　　5月29日-6月2日，現(xiàn)券交易主力買盤來自基金，凈買入929億元，增配政金債與短期/超短融；主力賣盤來自銀行系；12類機(jī)構(gòu)中8類凈買入。本周非銀機(jī)構(gòu)普遍增持，農(nóng)商行對7-10年的政金債需求上升；基金主要凈買入政金債；理財(cái)類增配短融；保險(xiǎn)增持地方債。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　模型存在誤差，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。