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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周各大股指期貨表現(xiàn)分化；期貨投資者整體情緒相比于上上周基本持平；國(guó)內(nèi)投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)明顯下降；兩融市場(chǎng)整體活力較上上周略有上升。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨表現(xiàn)分化。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-0.44%，-0.63%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為0.24%，0.28%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅1.23%，1.16%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅1.17%，1.22%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周IH股指期貨價(jià)差（當(dāng)月-次月）大幅上升，IC、IF、IM價(jià)差小幅降低，表明期貨投資者整體情緒相比于上上周整體基本持平。
　　上周各大股指期貨持倉(cāng)量整體上升、成交量整體下降。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉(cāng)量較上上周分別變動(dòng)1592、3752、6244、3324手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)-4516、-4873、-1081、-3860手，期貨整體交易活躍度比上上周有所下降。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF漲跌-0.59%，成交量為3461.81萬(wàn)手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交10693581張，其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交5623465張，認(rèn)沽期權(quán)成交5070116張，認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比率為0.90。最活躍的期權(quán)合約分別為上證50ETF購(gòu)5月2.55，上證50ETF沽5月2.50。上周期權(quán)隱含率算數(shù)平均值為17.63%。
　　上周VIX收于16.54，較上上周略有上升，國(guó)內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期平穩(wěn)。上周CBOEVIX收于14.6，較上上周大幅下降，受益于美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅超預(yù)期，海外投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期明顯下降。上周黑天鵝指數(shù)與前一周基本持平，收于99.74，仍位于100下方。投資者對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)維持穩(wěn)定。
　　融資融券
　　上周兩融市場(chǎng)所呈現(xiàn)的特征為：上周融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有提升，截止2023年6月1日融資融券余額為16138.30億元，前值（2023年5月25日融資融券余額）為16104.19億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.30%。從整體規(guī)模和交易額來(lái)看，兩融市場(chǎng)整體活力較上上周略有提升。
　　上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為傳媒、機(jī)械設(shè)備、通信等，凈流出金額最高的行業(yè)為電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、農(nóng)林牧漁等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告