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>> 湘財(cái)證券-5月基金組合跟蹤:基于有效前沿與基金評級的基金配置策略-230606
上傳日期:   2023/6/7 大?。?/td>   1381KB
格式:   pdf  共11頁 來源:   湘財(cái)證券
評級:   -- 作者:   李正威
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債券型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年5月31日)
  在350只債券型基金和75只偏債混合型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期,以及基金收益率和波動(dòng)情況,最終篩選出3只債券型基金,更新為2023年6月的推薦債券型基金組合。
  上個(gè)月債券型基金組合的整體收益率為-0.98%,上個(gè)月中債綜合指數(shù)的收益率為0.40%,超額收益率為-1.38%。從2020年10月1日至2023年5月31日,債券型基金組合的整體收益率為5.90%,中債綜合指數(shù)的收益率為4.38%,超額收益率為1.52%。
  貨幣型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年5月31日)
  在117只貨幣市場型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年凈值增長率、近三年凈值增長率和近五年凈值增長率,最終篩選出3只貨幣型基金,更新為2023年6月的推薦貨幣型基金組合。
  上個(gè)月貨幣型基金組合的整體收益率為0.20%,上個(gè)月中證貨基指數(shù)的收益率為0.18%,超額收益率為0.02%。從2020年10月1日至2023年5月31日,貨幣型基金組合的整體收益率為6.23%,中證貨基指數(shù)的收益率為5.61%,超額收益率為0.62%。
  股票型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年5月31日)
  在290只股票型基金和782只偏股混合型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期后,再考慮所有基金在各機(jī)構(gòu)下的評級結(jié)果,預(yù)測各基金在2023年6月的評級結(jié)果,綜合篩選出各方評級都較靠前的基金,最終篩選出39只股票型基金,更新為2023年6月的推薦股票型基金組合。
  上個(gè)月股票型基金組合的整體收益率為-3.72%,上個(gè)月基準(zhǔn)的收益率為-5.33%,超額收益率為1.61%。從2020年10月1日至2023年5月31日,股票型基金組合的整體收益率為0.73%,基準(zhǔn)的收益率為-16.13%,超額收益率為16.86%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  市場環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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