>> 西部證券-A股市場情緒周觀察：ETF再獲大幅凈申購，交易擁擠度高位回落-230701
| 上傳日期： |
2023/7/2 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
易斌 |
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此報告為加密報告 |
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成交縮量引發(fā)情緒下滑，交易擁擠度高位回落。本周市場熱度均值為22.5，較上周均值變動-6.3個百分點，處于2013年以來32.2%分位水平。上證綜指20日滾動漲跌幅為-0.1%，處于歷史44.9%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動漲跌幅為1.0%，處于歷史54.0%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為86.30%，較上周變化-11.6個百分點。本周大、中、小盤價值風(fēng)格交易擁擠度分別變動-1.6%，2.8%和0.4%。本周大、中、小盤成長風(fēng)格交易擁擠度分別變動-6.7%，0.1%和-3.1%。當(dāng)前市場成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.76，較上周變動24.4個百分點，為歷史82.6%分位數(shù)水平。
ETF大幅凈申購，兩融成交快速下滑。本周北向資金凈流入-84.81億元，較前周環(huán)比變化-81.85億元。北向資金本周主要增持基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)，主要減持食品飲料，銀行，商貿(mào)零售等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為649.83億元，占A股總成交額的8.0%，較上周變動-1.3個百分點。銀行、綜合、食品飲料行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購194.88億元，較前周環(huán)比215.50億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（116.4億元）、科技（36.0億元）、醫(yī)藥（31.0億元）等板塊，無凈贖回板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為33億元(其中偏股型10億元)，環(huán)比下降27億元；發(fā)行數(shù)量為9只，較上周下降9只。
技術(shù)層面再度分化，紡織服飾、建筑材料、綜合改善居前。全部A股強(qiáng)勢個股數(shù)量占比46.04%，較上周變動3.11個百分點。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢個股數(shù)量占比23.00%，較上周變動-3.00個百分點。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢個股數(shù)量占比36.33%，35.40%，39.27%，較上周變動-1.67，-0.20，1.61個百分點。傳媒，通信，機(jī)械設(shè)備強(qiáng)勢股占比歷史分位數(shù)居前；農(nóng)林牧漁，基礎(chǔ)化工，房地產(chǎn)強(qiáng)勢股占比歷史分位數(shù)靠后。
盈利預(yù)期趨于平穩(wěn)，鋼鐵、醫(yī)藥生物、電子連續(xù)大幅修復(fù)。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為5.5%，與上周基本持平。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動0.7，1.1，-0.9，0.1百分點。成長，金融，穩(wěn)定，消費，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動1.1，-1.3，2.7，-3.7，1.1百分點。食品飲料、醫(yī)藥生物、傳媒盈利預(yù)期歷史分位數(shù)居前，基礎(chǔ)化工、有色金屬、家用電器盈利預(yù)期歷史分位數(shù)靠后。細(xì)分行業(yè)中其他電子Ⅱ、工程機(jī)械、造紙等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有小金屬、電網(wǎng)設(shè)備、專用設(shè)備等。
風(fēng)險提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。
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