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本報告導讀：
　　上周各大股指期貨表現(xiàn)分化；期貨投資者整體情緒維持較高水平，成交成交活躍度提升；海內外投資者預期風險概率維持低位；兩融市場整體活力較上上周基本持平。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨表現(xiàn)分化。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-0.6%、-1.07%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-0.17%、-0.56%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅0.23%、0.13%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅0.76%、0.82%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周IF、IH股指期貨價差（當月-次月）邊際上升，IC、IM價差邊際下降；各品種價差整體維持在低位，其中IF、IH價差維持負值，表明期貨投資者整體情緒較高。
　　上周各大股指期貨持倉量和成交量均大幅上升。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉量較上上周分別變動10196、5065、7838、12874手，日均成交量較上上周分別變動7105、1624、46、11279手，期貨整體交易活躍度比上上周大幅回升。
　　期權
　　上周上證50ETF漲跌-0.47%，成交量為2983.02萬手。上證50ETF期權合約成交量共成交9232898張，其中認購期權成交4798591張，認沽期權成交4434307張，認沽認購比率為0.92。最活躍的期權合約分別為上證50ETF購7月2.55，上證50ETF沽7月2.55。上周期權隱含率算數(shù)平均值為9.56%。
　　上周VIX收于15.28，較上上周基本持平，國內投資者預期風險平穩(wěn)。上周CBOEVIX收于13.59，較上上周基本持平，海外投資者預期風險概率維持低位。上周黑天鵝指數(shù)相較于前一周邊際下降，收于99.74，表明國內投資者對于未來發(fā)生尾部風險的擔憂水平較低。
　　融資融券
　　上周兩融市場所呈現(xiàn)的特征為：上周融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有下降，截止2023年6月29日融資融券余額為15923.11億元，前值（2023年6月21日融資融券余額）為16013.78億元，兩融余額相對A股流通市值為2.25%。從整體規(guī)模和交易額來看，兩融市場整體活力較上上周基本持平。
　　上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為電子、機械設備、汽車等，凈流出金額最高的行業(yè)為傳媒、計算機、通信等。
　　風險提示：本結論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點不重合，有關研究所策略團隊上述板塊結論請參考相關策略報告。