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華泰證券-量化投資周報(bào):FADT_BERT今年超額收益20.19%-230709
上傳日期:
2023/7/9
大小:
1707KB
格式:
pdf 共16頁(yè)
來(lái)源:
華泰證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
林曉明
,
何康
,
李子鈺
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
文本FADT_BERT組合今年絕對(duì)收益21.85%,相對(duì)中證500超額20.19%
截至2023年7月7日,文本FADT_BERT組合上周絕對(duì)收益為0.78%,今年以來(lái)絕對(duì)收益為21.85%,相對(duì)中證500超額收益20.19%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率44.53%,相對(duì)中證500超額年化收益35.15%,組合夏普比率1.56。
機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合近一月超額收益9.15%,今年超額收益25.62%
截至2023年7月7日,機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對(duì)中證500近一月超額收益為9.15%,今年以來(lái)超額收益為25.62%。模型回測(cè)以來(lái)年化收益率為29.32%,相對(duì)中證500年化超額收益率為23.34%,信息比率為2.20,超額收益最大回撤為14.42%。
AI中證1000增強(qiáng)組合今年以來(lái)超額收益7.75%
截至2023年7月7日,AI中證1000增強(qiáng)組合相對(duì)中證1000今年以來(lái)超額收益為7.75%。模型2018年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為26.59%,年化跟蹤誤差為7.76%,信息比率為3.43,超額收益最大回撤為6.84%,超額收益Calmar比率為3.89。
AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益0.64%,今年以來(lái)超額收益3.17%
截至2023年7月7日,AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益為0.64%,今年以來(lái)超額收益為3.17%。模型2011年初回測(cè)以來(lái)年化超額收益率為18.78%,年化跟蹤誤差為5.89%,信息比率為3.19,超額收益最大回撤為8.41%,超額收益Calmar比率為2.23。
文本FADT組合今年絕對(duì)收益9.05%,相對(duì)中證500超額7.39%
截至2023年7月7日,F(xiàn)ADT組合上周絕對(duì)收益為-0.50%,今年以來(lái)絕對(duì)收益為9.05%,相對(duì)中證500超額收益7.39%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率39.92%,相對(duì)中證500超額年化收益30.97%,組合夏普比率1.37。
今年以來(lái)公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額收益為2.57%
截至2023年7月7日,公募滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.14%,最近一個(gè)月平均超額收益為0.85%,今年以來(lái)平均超額收益為0.69%。公募中證500指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.21%,最近一個(gè)月平均超額收益為1.55%,今年以來(lái)平均超額收益為1.55%。公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.29%,最近一個(gè)月平均超額收益為0.90%,今年以來(lái)平均超額收益為2.57%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低,使用須謹(jǐn)慎。本報(bào)告對(duì)基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié),不構(gòu)成任何投資建議。
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