>> 華鑫證券-券商金股組合月報(bào)：“溫故，掘金組合年初至今跑贏偏股基金指數(shù)+14.54%；“知新”，八月41家券商共計(jì)推薦310只個(gè)股-230801
| 上傳日期： |
2023/8/2 |
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| 2866KB |
| 格式： |
pdf 共22頁(yè) |
來(lái)源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
呂思江,馬晨 |
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在《券商金股數(shù)據(jù)初探——隱藏在841篇報(bào)告中的增量信息》中，我們構(gòu)建了全市場(chǎng)金股優(yōu)選組合。本報(bào)告主要用于跟蹤華鑫量化和基金研究組收集的全市場(chǎng)金股并跟蹤其組合表現(xiàn)。
全市場(chǎng)券商金股一覽
截至2023年8月1日，我們收集了當(dāng)期41家券商發(fā)布的月度金股報(bào)告。
去除推薦標(biāo)的中的港股、基金、指數(shù)后，全市場(chǎng)41家券商共計(jì)推薦個(gè)股436次，去重后當(dāng)期共計(jì)推薦個(gè)股310只，其中新晉金股192只，重復(fù)金股118只。
分券商來(lái)看，2022年以來(lái)持有并跟隨調(diào)倉(cāng)，收益率前10的券商依次是海通、國(guó)海、德邦、銀河、國(guó)元、太平洋、天風(fēng)、招商、華鑫、國(guó)聯(lián)。
每月第一個(gè)交易日調(diào)倉(cāng)，2022年初至今滾動(dòng)6月金股組合累計(jì)收益-15.96%，跑贏同期基準(zhǔn)指數(shù)滬深300的-20.71%，區(qū)間累計(jì)超額收益率+5.71%。當(dāng)月金股組合累計(jì)收益-21.53%，略跑輸同期基準(zhǔn)指數(shù)滬深300指數(shù)-1.45%。2022年年初至今，去重后的全量池（-19.81%)、新晉池（-18.07%）、重復(fù)池（-19.32%）絕對(duì)收益均錄得負(fù)數(shù)，僅新晉池穩(wěn)定跑贏同期滬深300指數(shù)（-18.81%）。
券商金股行業(yè)映射
將去重后的推薦股票映射到一級(jí)行業(yè)成分股上可以看到，熱門(mén)行業(yè)集中于：機(jī)械（26只）、計(jì)算機(jī)（22只）、醫(yī)藥（19只）、電子（19只）、電力設(shè)備及新能源（18只）、基礎(chǔ)化工（17只）、汽車(chē)（17只）等行業(yè)；本期獲薦個(gè)股數(shù)量少于4只的行業(yè)包括煤炭（3只）、銀行（3只）、鋼鐵（2只）。
以各一級(jí)行業(yè)成分股數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，家電當(dāng)期金股數(shù)量占行業(yè)成分股整體百分比最高，其次是石油石化、有色金屬、非銀行金融和食品飲料。
依據(jù)金股占行業(yè)成分股百分比變動(dòng)角度我們看好未來(lái)一個(gè)月家電、石油石化、建材、食品飲料的表現(xiàn)，我們認(rèn)為上述行業(yè)分析師正在深挖獨(dú)門(mén)股。電力及公用事業(yè)、計(jì)算機(jī)、銀行、傳媒等行業(yè)分析師較為謹(jǐn)慎。
組合表現(xiàn)
掘金組合表現(xiàn)亮眼，年初至今組合絕對(duì)收益高達(dá)+11.69%，相對(duì)中證800超額收益顯著達(dá)+7.98%。2023年初至今，組合同樣穩(wěn)定跑贏中證偏股型基金指數(shù)和基金重倉(cāng)指數(shù)，超額收益分別達(dá)到+14.54%、+14.81%。
與鯨同游組合年初至今表現(xiàn)同樣向好，絕對(duì)回報(bào)+10.76%，相對(duì)滬深300超額收益達(dá)+7.07%。輪動(dòng)組合當(dāng)期持有行業(yè)為有色金屬、建材、食品飲料、醫(yī)藥、電子、國(guó)防軍工、汽車(chē)、電力設(shè)備及新能源。
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