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【行情要點】
　　市場行情：金融期權(quán)上證50ETF日內(nèi)行情低開高走沖高回落后窄幅盤整，午后延續(xù)小幅區(qū)間震蕩；上證300ETF日內(nèi)行情低開高走后逐漸下降回落窄幅盤整震蕩，午后小幅區(qū)間波動至收盤；創(chuàng)業(yè)板ETF日內(nèi)行情低開高走快速拉升后逐漸回落下降，午后延續(xù)窄幅區(qū)間盤整；中證1000指數(shù)日內(nèi)行情低開高走后逐漸下跌而后窄幅區(qū)間波動，午后小幅區(qū)間盤整。日線上看，上證50ETF突破一個多月以來高點，而后高位小幅震蕩，形成短期多頭趨勢高位盤整的行情走勢；上證300ETF超跌反彈回暖上升后延續(xù)一周多以來的震蕩上行，上周以來加速上漲，本周以來沖高后有所下降，形成短期偏多頭市場行情格局；創(chuàng)業(yè)板ETF空頭趨勢方向下超跌反彈回暖上升后受阻回落，且趨勢線方向仍向下；中證1000指數(shù)維持一周多以來空頭趨勢方向下的寬幅矩形區(qū)間大幅震蕩。截至收盤，上證50ET跌幅0.29%報收于2.723，上證300ET跌幅0.44%報收于4.066，創(chuàng)業(yè)板ETF跌幅0.64%報收于2.168，中證1000指數(shù)跌幅0.13%報收于6507.41。
　　【期權(quán)分析】
　　隱含波動率：金融期權(quán)隱含波動率普遍小幅下降仍維持歷史偏低位置水平。其中上證50ETF期權(quán)隱含波動率下降0.31%報收于16.77%，上證300ETF期權(quán)隱含波動率下降0.49%報收于15.36%，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動率下降0.14%報收于18.25%，中證1000股指期權(quán)隱含波動率下降0.19%報收于15.13%。
　　成交額PCR：期權(quán)的成交額PCR是看跌期權(quán)成交金額與看漲期權(quán)成交金額的比值，代表投資者資金投向，是市場情緒更直接的體現(xiàn)。成交額PCR與標(biāo)的行情往往表現(xiàn)為反方向，比值越大表明空頭壓力越大，比值越小表明多頭力量越強。截止收盤，上證50ETF期權(quán)成交額PCR報收于0.72，上證300ETF期權(quán)成交額PCR報收于0.70，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交額PCR報收于0.70，中證1000股指期權(quán)成交額PCR報收于0.57。
　　持倉量PCR：期權(quán)的持倉量PCR，是從期權(quán)的賣方角度分析市場的參與程度。期權(quán)持倉量PCR為1.00時，一般認(rèn)為是市場行情的多空分界線。截止收盤，上證50ETF期權(quán)持倉量PCR報收于1.12，上證300ETF期權(quán)持倉量PCR報收于0.84，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)持倉量PCR報收于0.72，中證1000股指期權(quán)持倉量PCR小幅盤整報收于0.65。
　　最大未平倉所在的行權(quán)價：期權(quán)最大未平倉所在的行權(quán)價是站在賣方的角度分析市場行情所在的壓力線和支撐線。截至收盤，從期權(quán)賣方行權(quán)價的角度看，上證50ETF的壓力點上移兩個行權(quán)價為2.75和支撐點行權(quán)價為2.60；上證300ETF的壓力點行權(quán)價為4.10和支撐點行權(quán)價為4.00；創(chuàng)業(yè)板ETF的壓力點行權(quán)價為2.15；中證1000指數(shù)的壓力點行權(quán)價為6600和支撐點上移一個行權(quán)價為6500。
　　【結(jié)論與策略建議】
　?。?）上證50ETF期權(quán)
　　上證50ETF上周超跌反彈回升連續(xù)大幅上漲，突破5月中旬以來高點，本周以來延續(xù)短期上升趨勢高位小幅震蕩，市場行情整體表現(xiàn)為短期偏多頭高位震蕩的行情走勢形態(tài)；期權(quán)隱含波動率維持歷史偏低位置水平逐漸回升；期權(quán)持倉量PCR逐漸下降回落維持較高位置報收于1.20以上，表明市場行情短期延續(xù)偏多頭。操作建議，構(gòu)建8月份看漲期權(quán)牛市價差組合策略，獲取方向性收益，若市場行情快速回落至低行權(quán)價，則平倉離場，如上證50ETF期權(quán)，即B_510050C2308M02650@10，B_51005C2308M02700@10和S_510050C2308M02800@10，S_510050C2308M02850@10。
　　（2）上證300ETF期權(quán)
　　上證300ETF上周止跌反彈回暖上升后連續(xù)大幅上揚，市場行情多頭情緒較濃，突破近兩周以來的矩形區(qū)間上限后加速上漲，本周沖高回落高位震蕩，市場行情整體表現(xiàn)為短期偏多頭的市場行情格局；期權(quán)隱含波動率維持歷史較低位置水平小幅上漲；期權(quán)持倉量PCR報收于0.80附近。操作建議，構(gòu)建8月份看跌期權(quán)牛市價差組合策略，獲取方向性收益，若市場行情快速下跌至低行權(quán)價，則逐漸平倉離場，如上證300ETF期權(quán)，即B_510300P2308M03900@10，B_510300P2308M04000@10和S_510300P2308M04100@10，S_510300P2308M04200@10。
　?。?）創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)
　　創(chuàng)業(yè)板ET前周以來連續(xù)報收大陰線破位下行，上周以來超跌反彈回暖上升，整體表現(xiàn)為市場行情空頭趨勢方向下回暖上升的行情走勢；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動率維持歷史較低位置水平小幅下降；期權(quán)持倉量PCR報收于0.70附近，表明市場中性偏弱。操作建議，構(gòu)建正向日歷價差期權(quán)組合策略，獲取時間價值收益，持有近月份到期，則同時平倉了結(jié)頭寸離場，如CYBETF期權(quán)，S_159915P2308M02150@10，S_159915C2308M02200@10和B_159915P2309M02150@10，B_159915P2309M02200@10。
　?。?）中證1000股指期權(quán)
　　中證1000指數(shù)沿著空頭趨勢方向震蕩下跌破位下行，而后維持一周多以來寬幅矩形區(qū)間大幅震蕩；中證1000股指期權(quán)隱含波動率歷史較低位置水平窄幅波動；期權(quán)持倉量PCR快速回落下降至0.70以下。操作建議，構(gòu)建正向日歷價差期權(quán)組合策略，獲取時間價值收益，持有近月合約到期，所有頭寸平倉了結(jié)離場，如ZZ1000股指期權(quán)，S_MO2308-P6500@10，S_MO2308-C-6600@10和B_MO2309-P-650