>> 中信期貨-FOF周報：市場強(qiáng)勢反彈，大盤價值領(lǐng)漲-230802
| 上傳日期： |
2023/8/2 |
大小： |
1191KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,熊鷹,謝飛 |
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報告要點(diǎn)
上周市場強(qiáng)勢反彈，大盤價值領(lǐng)漲。非銀行金融、房地產(chǎn)、建材表現(xiàn)靠前；通信、傳媒、國防軍工表現(xiàn)不佳。公募基金一級分類中，股票型基金的漲幅最大，上漲3.57%。截至7月21日，朝陽永續(xù)私募策略指數(shù)全部下跌，股票多頭策略指數(shù)跌幅最大，下跌1.29%。
周度市場整體回顧：上周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為4.01%,恒生指數(shù)的漲跌幅為7.56%,納斯達(dá)克的漲跌幅為2.04%,南華商品的漲跌幅為1.62%,中證全債的漲跌幅為-0.11%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，非銀行金融、房地產(chǎn)、建材、鋼鐵和銀行等板塊漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有通信、傳媒、國防軍工、醫(yī)藥和電子。中信風(fēng)格指數(shù)全部上漲，其中金融風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為10.35%；市場風(fēng)格指數(shù)全部上漲，其中大盤價值風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為6.32%。
周度基金產(chǎn)品表現(xiàn)：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為3.57%，混合型基金的漲跌幅為1.82%，債券型基金的漲跌幅為0.1%，商品ETF的漲跌幅為0.48%，量化對沖型基金的漲跌幅為-0.15%，QDII型基金的漲跌幅為3.7%。私募基金中，截止2023年7月21日，股票多頭策略指數(shù)下跌1.29%；股票中性策略指數(shù)下跌0.32%；管理期貨策略指數(shù)下跌0.36%；宏觀策略指數(shù)下跌0.8%；債券策略指數(shù)下跌0.19%；多策略指數(shù)下跌0.87%；私募全市場指數(shù)下跌0.97%。
基金分析指標(biāo)跟蹤：上周IC合約、IF合約和IM合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所上升。指增超額環(huán)境追蹤指標(biāo)中，兩市成交額走強(qiáng)，全A截面波動率走弱，行業(yè)動量指標(biāo)走強(qiáng)，超預(yù)期因子走弱。CTA策略跟蹤指標(biāo)中，商品主力合約滾動20日平均波動率持續(xù)走平，時序動量因子走強(qiáng)，期限結(jié)構(gòu)因子、截面動量因子、倉單因子、庫存因子、基差動量因子走弱。公募基金配置比例較高的行業(yè)為食品飲料、電力設(shè)備及新能源、電子及醫(yī)藥等板塊，配置比例較低的行業(yè)為綜合金融、鋼鐵、商貿(mào)零售及輕工制造。通信、機(jī)械、傳媒和電子增加幅度較大，醫(yī)藥、計算機(jī)、國防軍工和銀行減少幅度較大。
風(fēng)險提示：國際地緣政治沖突加劇；美聯(lián)儲加息節(jié)奏超預(yù)期；疫情超預(yù)期反復(fù)
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