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華為、幻方AI氣象大模型對(duì)量化投資的啟示
　　2023年7月，華為盤(pán)古氣象大模型發(fā)表于Nature正刊，預(yù)測(cè)精度和速度均超越傳統(tǒng)數(shù)值計(jì)算方法。2023年3月，幻方基于NVIDIA的FourCastNet和DeepMind的GraphCast，構(gòu)建了AI氣象預(yù)測(cè)開(kāi)源大模型OpenCastKit。FourCastNet和盤(pán)古大模型的主體是Vision Transformer和SwinTransformer，GraphCast的主體是圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，三者均針對(duì)氣象預(yù)測(cè)場(chǎng)景進(jìn)行了創(chuàng)新性改造。天氣系統(tǒng)和金融系統(tǒng)同屬于高維混沌系統(tǒng)，信噪比低，預(yù)測(cè)難度大。AI氣象大模型的成功對(duì)于金融資產(chǎn)預(yù)測(cè)有一定借鑒意義。
　　AI中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益0.29%，今年以來(lái)超額收益9.59%
　　截至2023年8月11日，AI中證1000增強(qiáng)組合相對(duì)中證1000上周超額收益0.29%，今年以來(lái)超額收益為9.59%。模型2018年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為26.53%，年化跟蹤誤差為7.70%，信息比率為3.45，超額收益最大回撤為6.84%，超額收益Calmar比率為3.88。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合近一月超額收益-1.62%，今年以來(lái)超額收益21.46%
　　截至2023年8月11日，機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對(duì)中證500近一月超額收益為-1.62%，今年以來(lái)超額收益為21.46%。模型回測(cè)以來(lái)年化收益率為28.69%，相對(duì)中證500年化超額收益率為22.71%，信息比率為2.15，超額收益最大回撤為14.42%。
　　AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益1.17%，今年以來(lái)超額收益5.48%
　　截至2023年8月11日，AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益為1.17%，今年以來(lái)超額收益為5.48%。模型2011年初回測(cè)以來(lái)年化超額收益率為18.79%，年化跟蹤誤差為5.88%，信息比率為3.20，超額收益最大回撤為7.66%，超額收益Calmar比率為2.46。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對(duì)收益11.95%，相對(duì)中證500超額11.11%
　　截至2023年8月11日，文本FADT_BERT組合上周絕對(duì)收益為-2.63%，今年以來(lái)絕對(duì)收益為11.95%，相對(duì)中證500超額收益11.11%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率43.24%，相對(duì)中證500超額年化收益34.08%，組合夏普比率1.51。
　　文本FADT組合今年絕對(duì)收益5.15%，相對(duì)中證500超額4.32%
　　截至2023年8月11日，F(xiàn)ADT組合上周絕對(duì)收益為-1.24%，今年以來(lái)絕對(duì)收益為5.15%，相對(duì)中證500超額收益4.32%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率39.22%，相對(duì)中證500超額年化收益30.45%，組合夏普比率1.35。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。