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本月以來價(jià)值風(fēng)格優(yōu)于成長，小市值、量價(jià)類因子較理想
　　從本月以來截至7月28日的因子表現(xiàn)來看，價(jià)值風(fēng)格相對(duì)成長風(fēng)格占優(yōu)，而成長因子在所有股票池內(nèi)均表現(xiàn)不佳。盈利因子僅在滬深300成分股票池表現(xiàn)較好，在其余股票池整體回撤；小市值因子在各個(gè)股票池均取得正收益，在中證1000成分股票池表現(xiàn)尤為突出。量價(jià)類因子本月以來普遍表現(xiàn)良好。
　　本月以來公募指增基金整體跑贏基準(zhǔn)，中證1000指增超額相對(duì)占優(yōu)
　　我們重點(diǎn)跟蹤以滬深300、中證500和中證1000指數(shù)為基準(zhǔn)的量化指數(shù)增強(qiáng)基金。從本月以來截至7月28日的表現(xiàn)來看，上述三類公募指增基金的中位數(shù)均跑贏基準(zhǔn)，其中中證1000指增產(chǎn)品的超額收益相對(duì)占優(yōu)，且有超過75%的基金取得正超額；從今年以來的表現(xiàn)來看，中證1000指增的超額表現(xiàn)同樣優(yōu)于另外兩類指增基金。
　　量化私募CTA策略7月業(yè)績逆襲，股票多頭和股票多空策略有所降溫
　　量化私募已成為國內(nèi)重要的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和市場參與者，其策略表現(xiàn)具有一定的參考價(jià)值。今年以來截至7月21日，股票多頭、CTA、多策略的收益中位數(shù)分布為4.82%、2.78%和2.67%；股票市場中性、股票多空與套利等對(duì)沖性策略的收益中位數(shù)分別為2.18%、5.15%和2.55%。本月以來截至7月21日，CTA策略業(yè)績提升明顯，股票多頭和股票多空策略表現(xiàn)整體有所下滑。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化基金的業(yè)績受到多種因素影響，包括環(huán)境、政策、基金管理人變化等，過去業(yè)績好的基金不代表未來依然業(yè)績好，投資需謹(jǐn)慎；基金業(yè)績排名不構(gòu)成對(duì)基金的投資建議。私募產(chǎn)品業(yè)績來源于第三方數(shù)據(jù)庫，可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹(jǐn)慎參考。