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如何識別交易中隱藏的大單？本文推薦兩篇識別大單拆單的論文
　　在大單交易中，有些投資者出于降低沖擊成本、避免資金跟隨等考慮，會將大單拆分成多個小單進行交易。如果能夠從市場交易數(shù)據(jù)中還原隱藏的大單，將是對現(xiàn)有高頻數(shù)據(jù)的有力補充，也可用于大單因子的改進。本文推薦兩篇海外論文，分別使用規(guī)則和隱馬爾可夫模型來識別隱藏大單。
　　AI中證1000增強組合上周超額收益0.85%，今年以來超額收益10.29%
　　截至2023年7月28日，AI中證1000增強組合相對中證1000上周超額收益0.85%，今年以來超額收益為10.29%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為26.85%，年化跟蹤誤差為7.72%，信息比率為3.48，超額收益最大回撤為6.84%，超額收益Calmar比率為3.92。
　　機構(gòu)調(diào)研選股組合近一月超額收益4.88%，今年以來超額收益22.47%
　　截至2023年7月28日，機構(gòu)調(diào)研選股組合相對中證500近一月超額收益為4.88%，今年以來超額收益為22.47%。模型回測以來年化收益率為29.01%，相對中證500年化超額收益率為23.15%，信息比率為2.18，超額收益最大回撤為14.42%。
　　AI多策略500增強模型上周超額收益-0.29%，今年以來超額收益4.29%
　　截至2023年7月28日，AI多策略500增強模型上周超額收益為-0.29%，今年以來超額收益為4.29%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為18.75%，年化跟蹤誤差為5.88%，信息比率為3.19，超額收益最大回撤為7.66%，超額收益Calmar比率為2.45。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對收益17.15%，相對中證500超額14.10%
　　截至2023年7月28日，文本FADT_BERT組合上周絕對收益為-0.63%，今年以來絕對收益為17.15%，相對中證500超額收益14.10%。自2009年初回測以來年化收益率43.90%，相對中證500超額年化收益34.46%，組合夏普比率1.54。
　　文本FADT組合今年絕對收益7.09%，相對中證500超額4.05%
　　截至2023年7月28日，F(xiàn)ADT組合上周絕對收益為0.59%，今年以來絕對收益為7.09%，相對中證500超額收益4.05%。自2009年初回測以來年化收益率39.54%，相對中證500超額年化收益30.52%，組合夏普比率1.36。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。