>> 信達證券-權(quán)益市場資金流向追蹤(2023W31)：市場縮量調(diào)整，北向資金連續(xù)5日凈流出-230812
| 上傳日期： |
2023/8/13 |
大小： |
1691KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
信達證券 |
| 評級： |
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作者： |
于明明 |
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市場縮量調(diào)整，北向資金連續(xù)5日凈流出。為激發(fā)市場活力，提高資金利用效率，本周四滬深交易所推出“交易端”系列舉措，研究允許上交所主板/深市股票、基金等證券申報數(shù)量調(diào)整為100股（份）起、以1股（份）為單位遞增。受制于部分資金止盈離場壓力，券商板塊周五大幅下挫，帶動大盤整體下行。外資方面，人民幣繼續(xù)調(diào)貶，本周5個交易日均錄得北向資金凈賣出，累計凈流出約255.80億元，其中8月11日單日凈流出約123.38億元，創(chuàng)今年以來最大單日凈流出。
公募：截至2023/8/11，主動權(quán)益型平均測算倉位86.74%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測算倉位88.42%、86.91%、85.65%。主動權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：本周醫(yī)藥、電子測算倉位均有下降。低倉位基金方面：低倉位基金平均測算權(quán)益?zhèn)}位22.08%。受市場行情等因素影響，主動權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往。
私募：截至2023年6月底，私募證券投資基金規(guī)模5.95萬億元。截至2023年6月底，華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位63.58%，較5月底提升3.40pct。
保險：6月估算倉位12.91%，較上月底提升。
信托：2023Q1估算倉位4.45%，持平上年底水平。
大中小單：短期市場情緒波動較大。行業(yè)方面：中信一級行業(yè)口徑下，本周所有行業(yè)均錄得主力流出。分歧個股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：華虹公司、邁瑞醫(yī)療等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：東方財富、太平洋、中興通訊、浪潮信息、中科曙光等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：-（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：計算機、非銀行金融、電子、電力設(shè)備及新能源、通信等。主動資金方面：2023W31周主買凈額2258億元，主動資金流出TMT、電新等行業(yè)。（1）個股：主動資金更看好太平洋、藥明康德、神州數(shù)碼、指南針、邁瑞醫(yī)療等標的，浪潮信息、隆基綠能、比亞迪、中科曙光、東方財富等標的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：石油石化；流出較多的行業(yè)有：電子、計算機、機械、電力設(shè)備及新能源、汽車等。
外資：北向資金當周共計凈流出約255.80億元，其中滬股通凈流出約108.19億元，深股通凈流出約147.61億元。年初以來北向資金累計凈流入約2078.76億元，8月以來累計凈流出超224.60億元。行業(yè)方面：本周北向資金凈買入非銀，流出電子、銀行。
兩融：本周兩融交易活躍度呈邊際下降。截至2023/8/10，滬深兩市兩融余額15886億元，其中融資余額14957億元。
一級首發(fā)：2023M8以來滬深上市新股共計12只，首發(fā)募資金額約371.48億元。
限售解禁：2023M8滬深限售解禁金額預(yù)計約4700億元。
產(chǎn)業(yè)資本：2023M8以來重要股東凈減持約80億元。
風險因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算，受市場不確定性影響可能存在失效風險。
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