>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列六十九：流出創(chuàng)年內(nèi)新高-230823
| 上傳日期： |
2023/8/23 |
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| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點(diǎn)：上周五個(gè)交易日北向整體凈流出近300億元，流出規(guī)模超過5月下旬時(shí)期，創(chuàng)年內(nèi)流出新高。上周受人民幣匯率下行、社融等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期影響，北向資金流出擴(kuò)大，北向資金持倉占比較大的食品飲料、電新、醫(yī)藥行業(yè)流出規(guī)模較大。
上周北向資金整體凈流出。上周的五個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流出，一周累計(jì)流出281.71億元。截至2023/08/18，北向資金本月累計(jì)凈流出405.43億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有7個(gè)行業(yè)流入，23個(gè)行業(yè)流出。其中計(jì)算機(jī)（15.15億）流入較多；食品飲料（-74.05億）、電新（-41.89億）、醫(yī)藥（-36.04億）流出較多。配置盤、交易盤流出。上周配置盤、交易盤凈流出，累計(jì)凈流出分別為-125.78億元、-155.93億元。分行業(yè)看，流入其他板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)0.58億，其中配置盤-0.92億元，交易盤1.50億元；流出消費(fèi)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-126.23億，其中配置盤-80.26億、交易盤-45.97億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有9個(gè)行業(yè)流入，21個(gè)行業(yè)流出。其中計(jì)算機(jī)（29.64億）等行業(yè)流入較多；食品飲料（-59.99億）、電新（-25.17億）、銀行（-17.40億）流出較多。交易盤上周有7個(gè)行業(yè)流入，23個(gè)行業(yè)流出。其中國防軍工（5.13億）流入較多；醫(yī)藥（-25.75億）、基礎(chǔ)化工（-16.85億）流出較多。上周有7個(gè)行業(yè)流入，23個(gè)行業(yè)流出。其中計(jì)算機(jī)（15.15億）流入較多；食品飲料（-74.05億）、電新（-41.89億）、醫(yī)藥（-36.04億）流出較多。
個(gè)股流向：金山辦公流入最多，五糧液流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為金山辦公（7.79億）、工業(yè)富聯(lián)（7.46億）、藥明康德（6.44億）;上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為五糧液（-31.98億）、貴州茅臺(tái)（-29.16億）、招商銀行（-24.84億）。
累計(jì)統(tǒng)計(jì)：上月累計(jì)15個(gè)行業(yè)資金流入，15個(gè)行業(yè)資金流出。其中，非銀行金融（118.89億）累計(jì)流入超過60億元；以季度為單位，在過去一個(gè)季度，汽車行業(yè)流入超百億，食品飲料、銀行等六個(gè)行業(yè)流出超25億，均超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/08/18，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為23.75%，累計(jì)超額收益率為33.54%，夏普比率為3.31，最大回撤為52.26%。基于最新的跟蹤情況，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的22次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差
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