>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列六十八：配置、交易大幅流出-230818
| 上傳日期： |
2023/8/18 |
大小： |
684KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點(diǎn)：上周五個(gè)交易日北向整體凈流出過兩百億。上周資金流出較多，受市場(chǎng)震蕩影響，北向資金周五單日流出達(dá)91.01億元。上周活躍資本市場(chǎng)政策密集出臺(tái)，包括交易所“100+1”、證監(jiān)會(huì)將大宗交易納入互聯(lián)互通等，政策提振下資金主要流入金融板塊，其中非銀行金融（40.52億）流入較多。
上周北向資金整體凈流出。上周的五個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流出，一周累計(jì)流出246.78億元。截至2023/08/11，北向資金本月累計(jì)凈流出123.72億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有6個(gè)行業(yè)流入，24個(gè)行業(yè)流出。其中非銀行金融（40.52億）流入較多；電子（-36.49億）、銀行（-31.25億）、傳媒（-29.60億）流出較多。配置盤、交易盤流出。上周配置盤、交易盤凈流出，累計(jì)凈流出分別為57.65億元、189.13億元。分行業(yè)看，分行業(yè)看，流入金融板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)9.26億，其中配置盤-1.09億，交易盤10.35億元；流出成長(zhǎng)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-110.29億，其中配置盤-5.22億、交易盤-105.07億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有11個(gè)行業(yè)流入，19個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（19.70億）、非銀行金融（12.02億）等行業(yè)流入較多；醫(yī)藥（-15.11億）、銀行（-13.11億）、基礎(chǔ)化工（-11.62億）流出較多。上周有5個(gè)行業(yè)流入，25個(gè)行業(yè)流出。其中非銀行金融（28.50億）流入較多；電新（-38.55億）、電子（-30.69億）、計(jì)算機(jī)（-19.67億）流出較多。上周有6個(gè)行業(yè)流入，24個(gè)行業(yè)流出。其中非銀行金融（40.52億）流入較多；電子（-36.49億）、銀行（-31.25億）、傳媒（-29.60億）流出較多。
個(gè)股流向：藥明康德流入最多，邁瑞醫(yī)療流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為藥明康德（13.70億）、寧德時(shí)代（10.07億）、中興通訊（9.94億）;上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為邁瑞醫(yī)療（-20.07億）、隆基股份（-18.58億）、比亞迪（-14.98億）。
累計(jì)統(tǒng)計(jì)：上月累計(jì)26個(gè)行業(yè)資金流入，4個(gè)行業(yè)資金流出。其中，非銀行金融（120.89億）累計(jì)流入超過60億元；以季度為單位，在過去一個(gè)季度，汽車行業(yè)流入超百億，食品飲料、銀行等六個(gè)行業(yè)流出超25億，均超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/08/11，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為26.67%，累計(jì)超額收益率為34.07%，夏普比率為3.36，最大回撤為46.39%。基于最新的跟蹤情況，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的22次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。
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