>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(8月第4期)：上周兩融規(guī)模下降，南下資金流出-230828
| 上傳日期： |
2023/8/28 |
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| 1420KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
韋冀星，戴康 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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報告摘要 （說明：數(shù)據(jù)來源于wind，數(shù)據(jù)截至2023年8月28日。）
股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為62億元，前一周IPO規(guī)模為104億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行56億元，南下資金凈流入196億元；流出方面，兩融融資減少50億元，北上資金凈流出224億元，重要股東減持9億元，交易費用77億元。
2023年8月（截至8月25日），北上資金凈流入-729億元。上周凈流入行業(yè)前五名是傳媒、通信、電子、商貿(mào)零售、紡織服飾，凈流出行業(yè)前五名是食品飲料、銀行、電力設(shè)備、機械設(shè)備。
2023年8月（截至8月25日），南下凈流入536億元。當(dāng)月凈買入個股前五為兗州煤業(yè)股份、香港交易所、美團點評-W、海底撈、中國宏橋。恒生一級行業(yè)凈買入前五名為能源業(yè)、金融業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、非必須性消費、醫(yī)療保險業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前五名為煤炭、其他金融、保險、地產(chǎn)、旅游及消閑設(shè)施。
投資者情緒：上周融資交易占比為5.1%，前一周為6.6%；上周日度換手率為1.0%，前一周為0.98%；上周機構(gòu)資金流出287億元。
限售股解禁：上周限售股解禁1491億元，前一周限售股解禁596億元，預(yù)計本周限售股解禁860億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放570億元。上周投放逆回購7280億元，有7750億元逆回購到期，逆回購凈投放470億元。
信用貨幣派生：2023年7月，M1增速2.3%（前一期3.1%）；M2增速10.7%（前一期11.3%）。2023年7月新增社融0.53萬億元（前一期約4.22萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款0.35萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率下行13BP，R001下行14BP，R007上行10BP，DR007上行3BP，3個月同業(yè)存單收益率保持不變；
國債市場：上周1Y國債收益率上行6BP至1.9%，10Y國債收益率上行1BP至2.57%，期限利差下行6BP至0.68%；
風(fēng)險提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟下行超預(yù)期，海外不確定性等。
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