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國(guó)泰君安-行業(yè)主題基金定量跟蹤月報(bào)(截至2023年8月底)-230908
上傳日期:
2023/9/11
大?。?/td>
1610KB
格式:
xlsx
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
孫雨
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
1.本報(bào)告對(duì)行業(yè)主題基金的行業(yè)主題類(lèi)型、持倉(cāng)特征、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、績(jī)效歸因做持續(xù)跟蹤,覆蓋期限包括過(guò)去1年、過(guò)去2年、至過(guò)去5年等不同時(shí)間長(zhǎng)度。本報(bào)告的數(shù)據(jù)結(jié)果均為基于歷史客觀數(shù)據(jù)、結(jié)合定量模型分析得出,不含主觀判斷;2.過(guò)去一年來(lái),行業(yè)主題基金業(yè)績(jī)波動(dòng)較大,受到Beta走弱的影響,多數(shù)產(chǎn)品絕對(duì)收益不盡人意;部分行業(yè)主題基金,如消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源主題基金整體超額表現(xiàn)較優(yōu);長(zhǎng)期看,兼具行業(yè)擇時(shí)、子行業(yè)配置、優(yōu)秀選股貢獻(xiàn)的行業(yè)主題基金排名相對(duì)靠前,例如消費(fèi)賽道中的交銀股息優(yōu)化、醫(yī)藥賽道中的工銀前沿醫(yī)療、科技賽道中的易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)等。
3.本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
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