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策略邏輯
　　本策略采用機器學習中的支持向量機模型對滬深300指數進行擇時。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、兩融交易額占A股成交額（%）、上一交易周收益率12個指標作為特征向量，用訓練集數據訓練模型，并對未來市場趨勢進行預判。
　　策略自2020年以來表現
　　采用支持向量機對滬深300指數進行周度擇時，策略在2020-01-02至2023-09-08的表現如下：
　　滬深300指數：期末凈值為0.93，累計收益為-7.01%，最大回撤為39.02%；
　　單向做多策略：期末凈值為1.17，策略累計收益16.69%，超額收益率為23.70%，最大回撤為25.23%；
　　雙向多空策略：期末凈值為1.46，策略累計收益46.39%，超額收益率為53.40%，最大回撤25.66%。
　　策略自2022年以來模擬實盤交易表現
　　策略自2022年以來（2022-01-04至2023-09-08）單向做多策略期末凈值為0.79，雙向多空策略期末凈值為0.80，滬深300指數期末凈值為0.78，單向做多和雙向多空策略相對300ETF的超額收益率分別為0.66%和1.43%。
　　策略擇時預測
　　模型對本周（2023-09-11至2023-09-15）進行擇時，結果顯示為賣出，即單向做多策略空倉，雙向多空策略賣出指數。
　　市場概覽及投資建議
　　上周滬深300指數下跌1.36%，市場成交量和換手率下降，CCI順勢指標和MTM動力指標均為負值，根據支持向量機模型計算結果顯示單向做多策略空倉，雙向多空策略賣出指數。
　　風險提示
　　金融工程研究報告的觀點基于歷史數據與量化模型，存在市場環(huán)境變動和量化模型失效的風險。