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 ★股指市場(chǎng)行情：
　　本周市場(chǎng)行情仍不佳，各大股指繼續(xù)下跌。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)分別收跌-0.83%、-0.20%、-0.07%和-0.38%，IF、IM的10月合約則分別收跌-0.59%和-0.08%，IH、IC的10月合約則分別收漲0.01%和0.29%。
　　分行業(yè)看，食品飲料和電力設(shè)備板塊貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)的主要跌幅，食品飲料和非銀金融貢獻(xiàn)了上證50指數(shù)的主要跌幅，國防軍工和計(jì)算機(jī)板塊貢獻(xiàn)了中證500指數(shù)的主要跌幅，電子和計(jì)算機(jī)貢獻(xiàn)了中證1000的主要跌幅，而醫(yī)藥生物板塊貢獻(xiàn)了四大指數(shù)的主要漲幅。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　各品種基差繼續(xù)走弱。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為3.11%、2.82%、-0.54%和-2.25%，較上周分變化-0.27%、0.02%、-0.04%、-0.62%。
　　本次移倉換月整體呈現(xiàn)空頭換月力量更強(qiáng)的特點(diǎn)。IH和IF跨期正套取得正收益，或與參與期現(xiàn)套利的空頭集中平倉有關(guān)；IC和IM基差亦有所走弱，IM基差走弱幅度更大且跨期正套取得正收益。今年中性和指增表現(xiàn)較好，期貨與指增已經(jīng)出現(xiàn)明顯的套利空間，近期DMA資管產(chǎn)品熱度較高，中性策略產(chǎn)品布局或有所加快，預(yù)計(jì)IC和IM基差還有一定的下行空間。
　　★股指期貨成交持倉情況：
　　交割周成交量環(huán)比有所上升。IF、IH、IC、IM總成交量周度均值分別為13.1萬手、7.5萬手、10.9萬手、9.4萬手，較上周均環(huán)比上升。會(huì)員持倉方面，IF、IH、IC均上行，IM前20會(huì)員持倉多空凈頭寸下行。
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　IH、IF展期策略均維持多遠(yuǎn)空近的推薦；IC、IM短期內(nèi)空頭力量或有增加，展期策略改為多近空遠(yuǎn)的推薦。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為0.0%、0.1%、0.1%和-0.3%，滬深300的分別為0.1%、0.0%、0.0%、-0.1%，中證500的分別為0.0%、0.0%、-0.1%、-0.4%，中證1000的分別為-0.3%、-0.4%、-0.7%和-1.0%。