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主要內(nèi)容
　　★股指市場(chǎng)與基差點(diǎn)評(píng)：
　　本周各大股指除中證1000外全線下跌，小盤風(fēng)格偏強(qiáng)。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)收盤價(jià)分別變化-1.32%、-1.72%、-0.14%和0.40%，IF、IH、IC、IM的10月合約則分別變化-1.65%、-2.26%、-0.55%和0.16%。
　　分行業(yè)看，醫(yī)藥生物和電力設(shè)備板塊貢獻(xiàn)了四大指數(shù)主要的漲幅，非銀金融和食品飲料板塊貢獻(xiàn)了滬深300和上證50主要的跌幅，有色金屬和非銀金融貢獻(xiàn)了中證500的主要跌幅，食品飲料和基礎(chǔ)化工板塊貢獻(xiàn)了中證1000主要的跌幅。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　節(jié)前各品種基差顯著走強(qiáng)。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為4.79%、4.05%、1.50%和-0.67%，較上周分別走強(qiáng)0.95%、0.85%、0.16%、0.11%。
　　節(jié)前股指期貨的升水包含了國(guó)慶節(jié)假日效應(yīng)和資金成本上升的影響。統(tǒng)計(jì)2005年以來(lái)寬基指數(shù)在節(jié)后上漲的概率超70%，且2016年后節(jié)前股指期貨基差大概率走強(qiáng)，升水反映了一定的市場(chǎng)看多情緒，同時(shí)資金利率大幅上升也影響了升水收斂。
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　股指期貨所有品種展期策略均維持多遠(yuǎn)空近的推薦。當(dāng)前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠(yuǎn)季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)極淺且交割周呈現(xiàn)出多頭移倉(cāng)力量更強(qiáng)的特點(diǎn)，故依然推薦多遠(yuǎn)空近。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為-0.4%、-0.1%、-0.3%和-0.1%，滬深300的分別為-0.2%、-0.2%、-0.2%、-0.1%，中證500的分別為0.0%、0.0%、-0.1%、-0.1%，中證1000的分別為-0.1%、-0.3%、-0.4%和-0.4%。