>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型日線級別出現(xiàn)多頭信號-231008
| 上傳日期： |
2023/10/9 |
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| 703KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，8月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長17.2%，9月份官方制造業(yè)PMI升至50.2，9月財新中國制造業(yè)PMI錄得50.6；
2）美國方面，9月美國企業(yè)新增的就業(yè)崗位數(shù)量為2021年初以來的最低水平且薪酬增長速度放緩，國會批準短期撥款法案避免聯(lián)邦政府“停擺”，8月核心個人消費支出（PCE）價格指數(shù)的同比增速從7月份的4.3%降至3.9%，鮑威爾稱美聯(lián)儲致力于維護一個穩(wěn)健的勞動力市場；
3）歐洲及其他方面，波蘭降息25個基點至5.75%，沙特和俄羅斯表示自愿減產(chǎn)石油的措施將延續(xù)至年底。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組多頭信號，周線級別模型空頭信號，2023年10月國債月度模型空頭信號，利率曲線模型看陡。國內(nèi)黑色商品指數(shù)、有色金屬指數(shù)月線級別信號中性，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)和能源化工指數(shù)月線級別多頭信號。歐美通脹形勢有所緩和，美元指數(shù)月線級別多頭信號，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價周線級別出現(xiàn)空頭信號，納斯達克綜合指數(shù)日線級別多頭信號。套利組合凈值為3.29，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1183和1.1263，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1357和1.1615。
★風險提示：
如策略未達預(yù)期，可根據(jù)自身情況進行止損或者止盈操作。
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