>> 德邦證券-德邦金工擇時周報：軍工ETF凈流入居前，煤炭環(huán)比景氣度邊際提升居前-231015
| 上傳日期： |
2023/10/15 |
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| 3523KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
肖承志 |
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A股整體表現(xiàn)分化。其中寧組合上漲1.3%；美國股市整體表現(xiàn)分化，其中道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.79%；歐洲股市也表現(xiàn)分化，其中英國富時100上漲1.4%；亞太股市整體上漲，其中日經(jīng)225上漲4.26%；新興市場表現(xiàn)依舊分化，其中阿根廷MERV上漲20.95%。
本周北向資金表現(xiàn)凈賣出，兩市成交額上升。北向資金成交凈賣出131.44億元，兩融余額增加342億元。從情緒面來看，本周日均成交額8052.47億元，成交額較上周有所上升。
滬深300、創(chuàng)業(yè)板指偏樂觀。滬深300擇時觀點：一，滬深300指數(shù)快慢線差值觸發(fā)金叉信號后在2023年7月13日快慢線差向下跌破0，本周有所回升；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，當前空頭比例較高，但仍然認為模型的翻多概率會進一步增加。創(chuàng)業(yè)板擇時觀點：一，創(chuàng)業(yè)板指快慢線差值觸發(fā)金叉信號，本周有所下降；二，本周創(chuàng)業(yè)板下跌，2022年4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周-6.82%下跌至-7.16%。
本周煤炭、汽車、國防軍工環(huán)比景氣度邊際提升居前。擴散指數(shù)排名前六的中信一級行業(yè)分別是傳媒、銀行、通信、家電、非銀行金融、食品飲料，從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴散指數(shù)變化排名前六的中信一級行業(yè)分別是煤炭、汽車、國防軍工、計算機、電子、通信。
本周滬深300、軍工ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當中，凈流入第一的是滬深300ETF，寬基ETF標的指數(shù)凈流入第一的是滬深300，周成交額最高的代表產(chǎn)品：滬深300ETF（510300.SH，178.52）。本周全部行業(yè)/主題ETF當中，凈流入第一的產(chǎn)品是軍工ETF(2.95)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類，本周凈流入第一的行業(yè)是國防軍工(6.11)。
融資凈買入電子、計算機、電力設備及新能源、汽車和機械等。本周中信一級行業(yè)中融資余額上升最多的五個行業(yè)分別是電子、計算機、電力設備及新能源、汽車和機械。本周中信一級行業(yè)中北向資金成交凈買入最多的五個行業(yè)分別是電子、汽車、有色金屬、醫(yī)藥和通信。
本周中際旭創(chuàng)北向流入居前，關(guān)注東鵬控股大額解禁。從北向資金凈流入個股分布看，凈流入居前的有中際旭創(chuàng)、天孚通信、天齊鋰業(yè)、比亞迪、工業(yè)富聯(lián)；下周預計解禁規(guī)模居前的公司有東鵬控股、星環(huán)科技-U、中核鈦白、萬向錢潮、崇達技術(shù)。
綜合來看，本周市場表現(xiàn)分化。從大盤擇時模型看，滬深300目前快慢線差值已經(jīng)向下跌破0，本周有所回升，創(chuàng)業(yè)板指擇時模型快慢線差值突破0以上，本周有所下降。寬基ETF中，本周滬深300流入居前，行業(yè)ETF中軍工ETF流入居前，結(jié)合擴散指標來看，認為當前可重點關(guān)注煤炭、汽車、國防軍工、計算機、電子、通信。
風險提示：海外市場波動風險，宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風險，模型失效風險
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