>> 國泰君安-情緒與估值11月第1期：市場繼續(xù)反彈，消費估值領(lǐng)漲-231105
| 上傳日期： |
2023/11/5 |
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| 3500KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
方奕，馬浩 |
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指數(shù)估值:估值普漲，中證1000領(lǐng)漲
寬基指數(shù)層面，估值普漲，中證1000領(lǐng)漲。PE-TTM歷史分位:各指數(shù)普漲，中證1000領(lǐng)漲6.4個pct,上證50亦漲4.4個pctoPB-LF歷史分位:各指數(shù)跌多漲少，上證50領(lǐng)跌4.8個pct,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)泓0.6個pct。風(fēng)格指數(shù):估值漲多跌少，消費、大盤股領(lǐng)漲。PE-TTM歷史分位:各風(fēng)格漲多跌少，消費領(lǐng)漲11.0個pct,穩(wěn)定領(lǐng)跌6.2個pct;大盤股領(lǐng)漲3.5個pct。PB-LF歷史分位:各風(fēng)格跌多漲少，穩(wěn)定領(lǐng)跌3.4個pct,消費領(lǐng)漲0.9個pct;小盤股領(lǐng)跌0.3個pct。
行業(yè)估值: PE醫(yī)藥領(lǐng)漲，PB煤炭領(lǐng)漲
行業(yè)PE:估值漲多跌少，醫(yī)藥領(lǐng)漲、消費者服務(wù)領(lǐng)跌。PE-TTM歷史分位:各行業(yè)漲多跌少，醫(yī)藥領(lǐng)漲16.5個pct,農(nóng)林牧漁亦漲9.7個pct;消費者服務(wù)領(lǐng)跌4.8個pct。PE-G對比:汽車具有性價比。行業(yè)PB:估值跌多漲少，鋼鐵領(lǐng)跌，煤炭領(lǐng)漲。PB-LF歷史分位:各行業(yè)跌多漲少，鋼鐵領(lǐng)跌4.2個pct,煤炭領(lǐng)漲0.7個pct。PB-ROE對比:銀行、石油石化、煤炭具有性價比。紅利指數(shù):中證紅利指數(shù)股息率5.94% (+0.04pct)，較高等級信用債利差2.17% (+0.07pct)，較10年期國債利差3.28%(+0.10pct)。
情緒:交易活躍度分化，換手率普跌，成交額漲多跌少
換手率:各指數(shù)普跌，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌10.4%，上證50亦跌7.2%。成交額:各指數(shù)漲多跌少，上證50領(lǐng)漲10.3%，滬深300領(lǐng)跌0.5%。兩融余額:截至11月2日，兩融余額1.63萬億，環(huán)比回升0.77%。融資買入額占比:截至11月2日，融資買入額占全A成交額比例7.79%，環(huán)比上升0.10個pcto
ERP:小幅回升
截至11月3日，萬得全A風(fēng)險溢價為4.76%，較10月27日回升0.02個pct。
風(fēng)險提示:地緣政治不確定性，全球流動性收緊水平超預(yù)期，國內(nèi)經(jīng)濟增長不及預(yù)期
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