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本周（2023.11.04-2023.11.10）A股主要寬基指數(shù)普遍上漲，其中滬深300上漲0.07%，中證500上漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板上漲1.88%。資金方面，北上資金本周凈流出79.52億元，其中傳媒、醫(yī)藥、非銀流入規(guī)模居前，流入規(guī)模分別為11.1億元、10.0億元和5.6億元，銀行、通信、有色流出規(guī)模居前，流出規(guī)模分別為18.9億元、14.8億元和12.5億元；行業(yè)方面，本周傳媒、計(jì)算機(jī)、通信領(lǐng)漲，漲幅分別為4.95%、4.35%和3.81%。債券市場(chǎng)長(zhǎng)端利率下行，7天回購(gòu)利率上行；COMEX黃金本周下跌2.86%，NYMEX原油本周下跌4.38%。
　　資產(chǎn)概覽
　　本周A股市場(chǎng)普遍上漲，海外權(quán)益市場(chǎng)走勢(shì)分化，債券市場(chǎng)普漲，商品市場(chǎng)普遍調(diào)整。權(quán)益市場(chǎng)方面，A股市場(chǎng)普遍上漲，其中滬深300上漲0.07%，中證500上漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板上漲1.88%。海外權(quán)益市場(chǎng)走勢(shì)分化，其中納斯達(dá)克指數(shù)上漲2.37%，英國(guó)富時(shí)100下跌0.77%，德國(guó)DAX上漲0.30%，日經(jīng)225指數(shù)上漲1.93%。債券市場(chǎng)本周普遍上漲，中證國(guó)債上漲0.11%，中證企業(yè)債上漲0.16%。商品市場(chǎng)普遍調(diào)整，南華商品指數(shù)本周下跌0.39%，鋁下跌1.57%，大豆下跌0.41%，黃金本周下跌2.86%，原油本周下跌4.38%。
　　最新觀點(diǎn)
　　宏觀影響因素方面，本周主要正貢獻(xiàn)來(lái)自貨幣利率類因子；本周主要負(fù)貢獻(xiàn)來(lái)自價(jià)格、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)類因子。
　　北上資金本周為凈流出。北上資金本周凈流出79.52億元，上周凈流入5.57億元。分行業(yè)看，傳媒、醫(yī)藥、非銀流入規(guī)模居前，其中傳媒、非銀由負(fù)轉(zhuǎn)正；銀行、通信、有色流出規(guī)模居前，其中通信由正轉(zhuǎn)負(fù)。機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)滾動(dòng)四周關(guān)注度較高的是機(jī)械、電子、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工。
　　融資買(mǎi)入活躍度上升。截至11月10日融資買(mǎi)入額占融資余額比為5.08%，位于最近三個(gè)月后90.00%分位。截至11月9日融資融券余額為1.65萬(wàn)億元，較上周末上升239.88億元。
　　債券市場(chǎng)長(zhǎng)端利率下行，7天回購(gòu)利率上行。長(zhǎng)端利率本周下行1.69bp至2.64%，前一周下行5.20bp；短端利率本周上行1.40bp至2.23%。7天回購(gòu)利率本周上行14.66bp至2.02%，上周下行52.71bp至2.02%，滾動(dòng)20日均值震蕩。國(guó)債利差下行3.38bp、國(guó)開(kāi)債期限利差下行3.38bp，3M中短期票據(jù)-3M國(guó)開(kāi)債信用利差本周下行8.03bp。
　　商品市場(chǎng)普遍調(diào)整。南華商品指數(shù)本周下跌0.39%，其中工業(yè)產(chǎn)品指數(shù)下跌0.29%，農(nóng)業(yè)品指數(shù)下跌0.28%，LME鋁下跌1.57%，大豆下跌0.41%。（圖表25-27）COMEX黃金本周下跌2.86%，近一個(gè)月震蕩。（圖表28）NYMEX原油本周下跌4.38%。（圖表29）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　量化模型因市場(chǎng)劇烈變動(dòng)失效。