>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型做陡策略止盈離場-231112
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，10月CPI同比-0.2%，習總書記將應邀赴美國舉行中美元首會晤，央行行長潘功勝表示引導金融機構通過展期、借新還舊、置換等市場化方式化解融資平臺債務風險；
2）美國方面，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示現(xiàn)在宣布加息告終為時過早，11月密歇根長期通脹預期創(chuàng)2011年以來新高，11月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值創(chuàng)六個月新低；
3）歐洲及其他方面，拉加德表示歐洲央行未來幾個季度不會降息，英國三季度GDP季環(huán)比初值為0%。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組多頭信號，周線級別模型多頭信號，2023年11月國債月度模型信號中性。國內(nèi)黑色商品指數(shù)、有色金屬指數(shù)月線級別信號中性，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)和能源化工指數(shù)月線級別信號中性，離岸人民幣月線級別出現(xiàn)升值信號，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)月線級別出現(xiàn)多頭信號。美元指數(shù)月線級別信號轉為中性，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價周線級別信號中性，納斯達克綜合指數(shù)月線級別信號中性。套利組合凈值為3.44，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1221和1.1311，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1412和1.1631。
★風險提示：
如策略未達預期，可根據(jù)自身情況進行止損或者止盈操作。
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