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中銀證券-中銀量化多策略行業(yè)輪動(dòng)周報(bào)-231117
上傳日期:
2023/11/17
大小:
924KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
中銀證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
郭策
,
李騰
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
中銀多策略行業(yè)輪動(dòng)體系推薦的下周行業(yè)配置:通信(16.7%)、計(jì)算機(jī)(16.7%)、傳媒(16.7%)、石油石化(8.3%)、建筑(8.3%)、家電(8.3%)、食品飲料(8.3%)、房地產(chǎn)(8.3%)、非銀行金融(8.3%)。
業(yè)績(jī)回顧:中信一級(jí)行業(yè)平均周收益率0.4%,近1月平均收益率3.3%。本周收益率表現(xiàn)最好的三個(gè)行業(yè)是國(guó)防軍工(3.2%)、計(jì)算機(jī)(2.8%)、鋼鐵(2.2%)。收益率表現(xiàn)最差的三個(gè)行業(yè)是電力設(shè)備及新能源(-2.1%)、食品飲料(-1.8%)、醫(yī)藥(-0.9%)。
模型表現(xiàn):截至2023/11/16,行業(yè)輪動(dòng)策略獲得累計(jì)收益7.42%,中信一級(jí)行業(yè)等權(quán)基準(zhǔn)收益-0.79%,對(duì)應(yīng)累計(jì)超額收益8.21%。Wind普通股票型基金指數(shù)基準(zhǔn)收益-8.90%,對(duì)應(yīng)累計(jì)超額收益16.32%。其中:行業(yè)盈利景氣度追蹤策略較中信行業(yè)等權(quán)超額收益為1.43%,未證偽情緒跟蹤策略超額收益為-3.49%,宏觀風(fēng)格行業(yè)輪動(dòng)策略超額收益為17.30%。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:當(dāng)前未有行業(yè)的滾動(dòng)6年穩(wěn)健PB估值(剔除極端值)處于95%分位點(diǎn)以上,在“極端高估值”層面沒(méi)有需要提示預(yù)警的行業(yè)。從相對(duì)估值角度、當(dāng)前估值分位數(shù)較高的行業(yè)為綜合(81.1%)、煤炭(78.4%)、石油石化(63.8%)。
行業(yè)盈利景氣度追蹤策略(周度):下周推薦的3個(gè)行業(yè)為家電、石油石化、食品飲料。基于行業(yè)盈利預(yù)期指標(biāo)可知,本周推薦高景氣度行業(yè)與上周整體變化不大,新增石油石化,剔除紡織服裝。石油石化景氣度提升主要體現(xiàn)分析師對(duì)2024年石油石化行業(yè)EPS的盈利預(yù)期提升。
未證偽情緒行業(yè)輪動(dòng)策略(周度):下周推薦3個(gè)行業(yè)為傳媒、計(jì)算機(jī)、通信?;凇拔醋C偽情緒”指標(biāo)測(cè)算,目前市場(chǎng)熱度依舊延續(xù)上周態(tài)勢(shì),維持于TMT相關(guān)行業(yè)。其中傳媒、計(jì)算機(jī)、通信、電子熱度均排名市場(chǎng)頭部。
宏觀風(fēng)格行業(yè)輪動(dòng)策略(月度):本月推薦的6個(gè)行業(yè)為傳媒、計(jì)算機(jī)、通信、非銀行金融、建筑、房地產(chǎn)。11月宏觀風(fēng)格擇時(shí)模型顯示對(duì)低估值、高波動(dòng)、高beta風(fēng)格看多,對(duì)12個(gè)月動(dòng)量風(fēng)格持中性評(píng)價(jià)。較10月推薦行業(yè)變化較為顯著,新增非銀行金融與TMT板塊相關(guān)行業(yè)如傳媒、計(jì)算機(jī)、通信,剔除煤炭、銀行、綜合金融、建材。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資者需注意模型失效的風(fēng)險(xiǎn)。
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