>> 開源證券-金融工程定期：機構(gòu)資金行為畫像(2023年11月24日)-231124
| 上傳日期： |
2023/11/24 |
大?。?/td>
| 1129KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
魏建榕,胡亮勇,盛少成 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
北上資金行為畫像
北向總覽：北上資金近一月（2023.10.24-2023.11.22，下同）累計凈流出約148億元，繼續(xù)呈現(xiàn)流出A股的節(jié)奏。就細節(jié)來看，相較于10月而言，11月繼續(xù)凈流出，顯示出北向資金對于市場依舊較為悲觀。
分交易機構(gòu)來看，交易型資金外資券商凈流出累計約38億元，配置型外資銀行累計凈流出約111億元，近一月外資銀行和外資券商皆凈流出，外資銀行凈流出幅度更大。
在行業(yè)的選擇上，近一月中，按照增持規(guī)模的大小，外資銀行和外資券商均增持了電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)；二者同時減持了電力設(shè)備、銀行等行業(yè)；在行業(yè)的選擇上，外資在醫(yī)藥生物、食品飲料等行業(yè)的分歧度較大。值得注意的是，近一月外資較為偏好電子行業(yè)。
在寬基指數(shù)上，外資在滬深300指數(shù)成分股上的累計凈流出約197.0億元；相比于滬深300，中證500累計凈流出約61.0億元，中證1000累計凈流出約0.2億元。
在風(fēng)格選擇上，從全體機構(gòu)來看，外資略偏好成長風(fēng)格，其中在價值的個股上凈流出約146億元，在成長的個股上凈流出約59億元。從托管機構(gòu)層面來看，外資銀行略偏成長，外資券商略偏價值。在成長風(fēng)格的個股上，外資銀行凈流出約4億元，外資券商凈流入約57億元。對于價值類個股而言，外資銀行凈流出約110億元，而外資券商凈流出約39億元。
在增減倉股票上，全體托管機構(gòu)凈增倉占比最高的個股是歡樂家，凈增倉比例達6.47%；外資銀行增持比例最高的標(biāo)的為華測檢測，凈增倉比例為3.37%；外資券商凈增倉占比最高的個股是歡樂家，占比達4.26%。
知情交易者異動情況
按照通常習(xí)慣，資金流向依據(jù)掛單金額的大小，分為四種類型進行統(tǒng)計：超大單（>100萬元）、大單（20-100萬元）、中單（4-20萬元）和小單（<4萬元）。對于四種資金流而言，超大單和大單交易意愿更強，交易金額更大，在籌碼流動的過程中更加主動，其異動往往有更高的信息含量，我們將其稱為知情交易者。其中反映知情交易者市場態(tài)度的D指標(biāo)，即過去20個交易日異常凈流入個數(shù)減異常凈流出個數(shù)，近1個月，密度D指標(biāo)在零軸之上，顯示出知情交易者對于市場走勢偏樂觀。
風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。
|
|
