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>> 海通證券-高頻選股因子周報:深度學習因子恢復狀態(tài)-231217
上傳日期:   2023/12/17 大?。?/td>   2134KB
格式:   pdf  共21頁 來源:   海通證券
評級:   -- 作者:   馮佳睿,袁林青
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投資要點:
  高頻偏度因子。本周(特指2023.12.11-2023.12.15,下同)、12月及2023年的多空收益率分別為0.57%、1.23%以及5.60%。
  下行波動占比因子。本周、12月及2023年的多空收益率分別為0.29%、0.94%以及5.00%。
  開盤后買入意愿占比因子。本周、12月及2023年的多空收益率分別為0.88%、1.39%以及12.01%。
  開盤后買入意愿強度因子。本周、12月及2023年的多空收益率分別為0.55%、1.38%以及10.00%。
  開盤后大單凈買入占比因子。本周、12月及2023年的多空收益率分別為-1.43%、-1.29%以及7.70%。
  開盤后大單凈買入強度因子。本周、12月及2023年的多空收益率分別為-1.23%、-1.47%以及7.69%。
  深度學習高頻因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、12月及2023年的多空收益率分別為1.24%、1.47%以及47.64%。
  深度學習高頻因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、12月及2023年的多空收益率分別為1.48%、1.87%以及44.54%。
  深度學習高頻因子(改進GRU(50,2)+NN(10))。本周、12月及2023年的多空收益率分別為2.27%、3.07%以及44.93%。
  深度學習高頻因子(殘差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、12月及2023年的多空收益率分別為2.84%、3.43%以及42.78%。
  深度學習因子(多顆粒度模型-5日標簽)。本周、12月及2023年的多空收益率分別為1.36%、1.68%以及62.40%。
  深度學習因子(多顆粒度模型-10日標簽)。本周、12月及2023年的多空收益率分別為1.52%、1.66%以及64.39%。
  周度調(diào)倉的中證500 AI增強組合。本周、12月及2023年的超額收益分別為0.07%、-0.77%以及17.02%。
  周度調(diào)倉的中證1000 AI增強組合。本周、12月及2023年的超額收益分別為1.64%、1.43%以及25.43%。
  風險提示:因子失效風險、流動性風險。
 
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