>> 國泰君安-主動權益基金倉位跟蹤周報(2023年第48期)：基金倉位偏謹慎，增持制造、金融、周期，減持醫(yī)藥、新能源、消費-231224
| 上傳日期： |
2023/12/25 |
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| 1602KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張斌 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：
截至2023年12月22日，主動權益基金股票測算倉位為87.85%，周度下降0.51%，其中各類型基金均小幅減持。風格上，近一周價值風格表現(xiàn)優(yōu)于成長，大盤風格相對占優(yōu)，基金增持大、小盤成長，減持大、小盤價值。行業(yè)上，近一周僅新能源上漲，科技、房地產大幅回調，基金增持制造、金融、周期，減持新能源、醫(yī)藥、消費。熱點主題上，近一周先進制造主題上漲，游戲、AIGC大幅回調，基金增持先進制造、人工智能，減持專精特新、AIGC。
摘要：
近一周主動權益基金小幅減持，其中各類型基金均呈現(xiàn)小幅減持：近一周（2023.12.18-2023.12.22）A股市場震蕩回調，中證全指下跌1.81%。結構上，大盤股相對占優(yōu)。主要寬基指數中，上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000，分別錄得1.12%、-0.13%、-2.53%、-3.66%、-3.45%。股票基金倉位估測模型方面：截至2023年12月22日，主動權益基金股票測算倉位為87.85%（周度下降0.51%），位于2016年以來歷史分位數的39.50%（周度下降6.40%）。其中，普通股票型基金股票倉位為89.99%（周度下降1.09%），偏股混合型基金股票倉位為87.82%（周度下降0.55%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為86.60%（周度下降0.11%）。
風格配置：近一周，價值風格表現(xiàn)優(yōu)于成長，大盤風格相對占優(yōu)。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得-0.03%、-2.05%、-3.44%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得0.03%、-1.57%、-2.79%。近一周基金增持大、小盤成長與中盤價值，減持中盤成長與大、小盤價值。
行業(yè)板塊配置：僅新能源上漲，科技、房地產大幅回調。周度收益前三的板塊為：新能源（0.42%）、周期（-0.35%）、金融（-0.93%），周度收益后三的板塊為：科技（-4.44%）、房地產（-4.21%）、醫(yī)藥（-2.40%）。近一周基金增持制造、金融、周期，減持新能源、醫(yī)藥、消費。
熱點主題倉位跟蹤：近一周，僅先進制造主題上漲，游戲、AIGC大幅回調。熱點主題中周度收益前三的主題：先進制造（0.05%）、中特估（-0.44%）、專精特新（-1.78%），周度收益后三的主題：游戲（-13.06%）、AIGC（-9.44%）、人工智能（-3.71%）。近一周基金增持先進制造、人工智能，減持專精特新、AIGC。
風險提示：本報告結論完全基于公開的歷史數據進行計算，并不預示其未來表現(xiàn)，亦不構成投資收益的保證或投資建議。模型假設風險；模型估測不準確風險。
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