>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：磨底仍將延續(xù)，關(guān)注階段性反彈機會-240114
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
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| 2506KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
| 下載權(quán)限： |
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本周市場核心觀點與市場復(fù)盤：
本周（2024.01.08-2024.01.12，下同）市場震蕩調(diào)整；寬基指數(shù)悉數(shù)下跌，北證50領(lǐng)跌。交易情緒來看，滬深300上漲家數(shù)占比指標大幅回落，均線情緒指標同步走低，市場交易情緒低迷。量能擇時指標來看，當前僅上證50指數(shù)發(fā)出看多觀點，其它寬基指數(shù)量能擇時指標皆為看空狀態(tài)。資金面方面，北向滬、深股通均轉(zhuǎn)為凈流出，交易盤和配置盤資金也均為凈流出，短期觀點相對謹慎。本周ETF資金再度凈流入，以大盤寬基凈流入為主，延續(xù)抄底操作。
市場持續(xù)磨底狀態(tài)下，可關(guān)注階段反彈機會。建議保持中長線看好的紅利底倉，在此基礎(chǔ)上關(guān)注電新、TMT的反彈機會。
本周主要寬基指數(shù)悉數(shù)回調(diào)，上證綜指下跌1.61%，上證50下跌1.38%，滬深300下跌1.35%，中證500下跌1.43%，中證1000下跌1.79%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.81%，北證50指數(shù)下跌11.39%。
截至2024年1月12日，寬基指數(shù)來看，上證指數(shù)、上證50、滬深300、中證500和創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，中證1000指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁、綜合金融處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、有色金屬、建筑、機械、電力設(shè)備及新能源、國防軍工、家電、食品飲料、銀行、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
從量能擇時信號來看，截至1月12日，上證50指數(shù)量能擇時信號為看多觀點，其余各大寬基指數(shù)量能擇時信號為看空觀點。
從滬深300上漲家數(shù)占比擇時跟蹤來看，該指標最近一周震蕩向下，上漲家數(shù)占比維持25%水平。從動量情緒指標走勢來看，快線與慢線同步向下，快線處于慢線之下，預(yù)計在未來一段時間內(nèi)將維持看空信號。從均線情緒指標來看，短期內(nèi)滬深300指數(shù)處于情緒非景氣區(qū)間。
資金面跟蹤：
機構(gòu)調(diào)研來看，本周受到機構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個股依次為日發(fā)精機（141家）、九聯(lián)科技（120家）、芯源微（117家）、京山輕機（111家）和松霖科技（105家）。
北向資金凈流入-24.39億元，其中滬股通凈流入-5.65億元，深股通凈流入-18.75億元。南向資金凈流入-45.81億港元，其中滬市港股通凈流入-14.33億港元，深市港股通凈流入-31.49億港元。
股票型ETF本周收益中位數(shù)為-1.42%，資金凈流入103.15億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-1.86%，資金凈流出0.25億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為2.76%，資金凈流入26.13億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為-0.29%，資金凈流出2.94億元。
截至2024年1月12日，基金抱團分離度周環(huán)比小幅上升。最近一周抱團股和抱團基金超額收益環(huán)比上一周小幅上升。
風險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
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