>> 國泰君安-風(fēng)格輪動數(shù)據(jù)雙周報(2024年第1期)：穩(wěn)定風(fēng)格夏普比持續(xù)大漲，但信息比或正在做頂-240112
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
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| 1410KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王大霽,王鶴 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：
針對五大風(fēng)格的輪動狀態(tài)定期進(jìn)行自下而上的中高頻定量觀測，可作為自上而下中長期分析視角的必要補充。近期的中信行業(yè)風(fēng)格指數(shù)方面：周期風(fēng)格擁擠度指標(biāo)緩升，周期與穩(wěn)定風(fēng)格估值水平指標(biāo)高漲，周期與穩(wěn)定風(fēng)格波動率指標(biāo)回落，穩(wěn)定風(fēng)格夏普比指標(biāo)大漲，穩(wěn)定風(fēng)格信息比指標(biāo)或正在做頂。
摘要：
擁擠度指標(biāo)：周期風(fēng)格緩升，小盤風(fēng)格速降。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面：周期風(fēng)格擁擠度緩步回升中。巨潮市值/估值風(fēng)格方面：小盤風(fēng)格擁擠度快速回落。
估值水平指標(biāo)：周期與穩(wěn)定高漲，大盤價值陡增。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面：周期與穩(wěn)定高漲，成長落至低位。巨潮市值/估值風(fēng)格方面：大盤價值陡增，小盤成長做頂。
波動率指標(biāo)：周期與穩(wěn)定回落，中大盤價值回落。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面：成長風(fēng)格波動率激增，周期回落。巨潮市值/估值風(fēng)格方面：僅中大盤價值回落。
夏普比指標(biāo)：夏普比指標(biāo)：穩(wěn)定風(fēng)格大漲，小盤成長下跌。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面：成長消費下跌，穩(wěn)定大漲。巨潮市值/估值風(fēng)格方面：小盤成長回落明顯。5、信息比指標(biāo)：穩(wěn)定風(fēng)格或做頂，小盤風(fēng)格正回落。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面：周期金融上行，穩(wěn)定或做頂。巨潮市值/估值風(fēng)格方面：中大盤成長反彈，小盤風(fēng)格回落。
風(fēng)險提示：原始數(shù)據(jù)本身可能存在瑕疵，數(shù)據(jù)處理中難免出現(xiàn)紕漏，指標(biāo)設(shè)計存在一定主觀性且未來可能會根據(jù)需要動態(tài)調(diào)整，指標(biāo)僅客觀反映當(dāng)前狀態(tài)無法準(zhǔn)確預(yù)測未來。
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