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★主要內(nèi)容
　　國債期貨基差整體小幅反彈，基于遠季合約的國債期貨對沖壓力指數(shù)本周小幅反彈。基差數(shù)據(jù)方面，30年主力合約基差位于0.13，隱含回購利率IRR位于2.18%；10年期主力合約本周基差位于0.57，較上周上行0.06，隱含回購利率IRR位于-0.77%；5年期主力合約基差位于-0.07，隱含回購利率IRR位于2.75%；2年期國債期貨基差位于-0.10，隱含回購利率IRR為2.77%。
　　國債期貨策略方面，短周期策略方面，國債期貨量化擇時策略凈值本周震蕩持穩(wěn)，最新策略信號中性偏謹慎。長周期策略方面，久期輪動策略對1月偏樂觀，繼續(xù)持有高久期5-7年指數(shù)，不同久期指數(shù)持有收益預(yù)測值較上月小幅下降。套保策略方面，基于遠季合約的國債期貨對沖壓力指數(shù)小幅反彈，當前信用債久期輪動加對沖策略持有高久期3-5年指數(shù)，對應(yīng)的套保比率基于信用利差拆分法與久期法分別為-16.7%和-19.8%。跨品種策略方面，倉位調(diào)整后的跨品種策略本周凈值延續(xù)反彈，策略最新信號目前推薦繼續(xù)持有遠季合約做空TS-T久期中性組合。