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東吳證券-非銀金融行業(yè)東吳金融&金工財(cái)富管理月報(bào)(2023/12):基金回報(bào)整體下降,市場(chǎng)活躍度小幅提升-240124
上傳日期:
2024/1/24
大?。?/td>
2330KB
格式:
pdf 共23頁(yè)
來(lái)源:
東吳證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
林依源
,
胡翔
行業(yè)名稱:
金融
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
投資要點(diǎn)
2023年12月以來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度下跌,僅債券指數(shù)呈上漲趨勢(shì)。2023年12月,國(guó)內(nèi)權(quán)益寬基指數(shù)較11月明顯下跌:中證1000下跌幅度達(dá)到3.18%,其余股指均出現(xiàn)明顯下跌。上證指數(shù)下跌1.81%、萬(wàn)得全A下跌2.05%、中證500下跌2.09%、科創(chuàng)50下跌1.58%、深證成指下跌2.08%、上證50下跌1.68%、滬深300下跌1.86%、創(chuàng)業(yè)板指下跌1.62%。債券市場(chǎng)保持韌性,整體表現(xiàn)優(yōu)于股指:中證信用債指數(shù)上漲0.59%、中證國(guó)債指數(shù)上漲1.13%、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)上漲0.18%。行業(yè)方面,同股指一致,行業(yè)整體呈下跌趨勢(shì)。CPI同比和PPI同比下跌幅度雙雙擴(kuò)大,制造業(yè)PMI維持11月繼續(xù)下降。
各類型基金回報(bào)整體呈下跌趨勢(shì)。本月(2023.12.1—2023.12.31)考察的成立滿6個(gè)月、基金規(guī)模大于1億的初始基金中,普通股票型基金中11.81%獲得正收益,回報(bào)平均值為-2.41%;偏股混合型基金中11.82%獲得正收益,回報(bào)平均值為-2.37%;被動(dòng)指數(shù)型基金中13.93%獲得正收益,回報(bào)平均值為-1.88%;債券型基金中95.03%獲得正收益,回報(bào)平均值為0.54%。
2023年12月,股票型ETF基金資金凈流入941.68億元,現(xiàn)存總規(guī)模13,176.29億元。寬基ETF方面,凈流入833.76億元,規(guī)模維持在7,278.29億元;行業(yè)與主題ETF方面,凈流入90.43億元,規(guī)模維持在5,799.02億元;風(fēng)格ETF方面,凈流入17.49億元,規(guī)模維持在98.98億元。
境內(nèi)新成立基金數(shù)量增加,新發(fā)行基金數(shù)量有所下降。本月境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)152只,其中包括被動(dòng)指數(shù)型基金34只、中長(zhǎng)期純債型基金32只、偏股混合型基金36只、混合債券型二級(jí)基金6只、混合型FOF基金8只、國(guó)際(QDII)股票型基金1只、被動(dòng)指數(shù)型債券基金16只、混合債券型一級(jí)基金1只、普通股票型基金6只、增強(qiáng)指數(shù)型基金6只、偏債混合型基金4只、REITs基金1只。本月境內(nèi)新發(fā)行基金數(shù)量共計(jì)115只,分別是偏股混合型基金24只、中長(zhǎng)期純債型基金17只、被動(dòng)指數(shù)型基金30只、混合型FOF基金6只、被動(dòng)指數(shù)型債券基金13只、混合債券型二級(jí)基金7只、普通股票型基金5只、國(guó)際(QDII)股票型基金1只、偏債混合型基金3只、增強(qiáng)指數(shù)型基金6只、混合債券型一級(jí)基金1只、REITs基金1只。
新發(fā)行基金規(guī)模小幅上升。本月新發(fā)基金規(guī)模1186.68億份,新發(fā)份額增加32.61億份(同比+20.3%,環(huán)比+2.8%)。新發(fā)權(quán)益基金182.46億份(同比-29.6%,環(huán)比-12.5%);新發(fā)債券型基金993.8億份(同比+45.7%,環(huán)比+4.5%);新發(fā)ETF基金63.88億份(同比-63.0%,環(huán)比-40.6%)。
基金成交量呈上升趨勢(shì),換手率環(huán)比上升。本月全部基金日均成交額1318.13億元,較去年同期+11.5%,環(huán)比+21.8%。ETF基金日均成交額1312.62億元,同比+12.0%,環(huán)比+21.7%。處于近年來(lái)較高位置。2023年12月全部基金換手率5.2%,同比-8.8%,環(huán)比+5.8%。
ETF基金規(guī)模及份額均有所上升。本月整體ETF市場(chǎng)規(guī)模為20521.3億元(同比+27.3%,環(huán)比+3.7%)。ETF總份額18137.9億份(同比+54.2%,環(huán)比+5.1%)。
11月公募基金保有量上升。私募基金存續(xù)規(guī)模略有回升,新備案規(guī)模和數(shù)量均大幅上揚(yáng)。本月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)公募基金保有量合計(jì)為27.54萬(wàn)億元(環(huán)比+0.68%,同比+6.95%)。新備案私募基金數(shù)量1573只,較10月增加752只,環(huán)比+91.60%;新備案規(guī)模481.09億元,較10月增加208.87億元,環(huán)比+76.73%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告所有統(tǒng)計(jì)結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù),未來(lái)市場(chǎng)可能發(fā)生重大變化。
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