>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列一百零四：流入消費(fèi)板塊-240515
| 上傳日期： |
2024/5/16 |
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| 926KB |
| 格式： |
pdf 共25頁(yè) |
來源： |
東興證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點(diǎn)：上周五個(gè)交易日北向資金整體凈流入，配置盤、交易盤累計(jì)凈流入分別為-85.23億元、141.04億元。結(jié)構(gòu)上，價(jià)值風(fēng)格流出規(guī)模較大，凈流入-77.82億。分行業(yè)看，流入消費(fèi)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入54.58億。
上周北向資金整體凈流入。上周的五個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流入，一周累計(jì)流入55.81億元。截至2024/05/10，北向資金本月累計(jì)凈流入55.81億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有17個(gè)行業(yè)流入，13個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（41.45億）、銀行（16.91億）、醫(yī)藥（15.76億）流入較多；汽車（-18.18億）、傳媒（-15.71億）、通信（-13.43億）流出較多。配置盤流出，交易盤流入。上周北向資金整體凈流入，其中配置盤凈流出，交易盤凈流入。分行業(yè)看，流入消費(fèi)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)54.58億，其中配置盤16.97億，交易盤37.62億元；流出成長(zhǎng)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-51.7億，其中配置盤-46.1億、交易盤-5.59億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有7個(gè)行業(yè)流入，23個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（14.27億）、醫(yī)藥（6.34億）、有色金屬（1.23億）流入較多；電子（-12.45億）、傳媒（-12.24億）、電力設(shè)備及新能源（-8.92億）流出較多。交易盤上周有23個(gè)行業(yè)流入，7個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（27.18億）、銀行（23.95億）、電力及公用事業(yè)（18.15億）流入較多；汽車（-17.46億）、通信（-7.49億）、家電（-5.43億）流出較多。行業(yè)整體上周有17個(gè)行業(yè)流入，13個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（41.45億）、銀行（16.91億）、醫(yī)藥（15.76億）流入較多；汽車（-18.18億）、傳媒（-15.71億）、通信（-13.43億）流出較多。
個(gè)股流向：貴州茅臺(tái)流入最多，國(guó)電南瑞流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為貴州茅臺(tái)（44.89億）、招商銀行（9.39億）、匯川技術(shù)（9.26億）。上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為國(guó)電南瑞（-12.31億）、璞泰來（-7.46億）、美的集團(tuán)（-7.16億）。
累計(jì)統(tǒng)計(jì)：上月累計(jì)15個(gè)行業(yè)資金流入，15個(gè)行業(yè)資金流出；上季度銀行（244.18億）、食品飲料(232.62億）、有色金屬(138.68億）、電力設(shè)備及新能源（122.72億）4個(gè)行業(yè)累計(jì)流入超100億，計(jì)算機(jī)（-110.81億）、傳媒(-73.65億）、醫(yī)藥(-26.78億）等3個(gè)行業(yè)累計(jì)流出超25億，超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》（2021/6/26）所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來源》（2022/3/16）構(gòu)建了基于北向資金持倉(cāng)Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2024/05/10，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為20.79% （2020/05/08-2024/05/10），累計(jì)超額收益率為33.39%，夏普比率為3.17，最大回撤為58.21%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉(cāng)閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉(cāng)（歷史的30次調(diào)倉(cāng)及收益情況參見正文）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差
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