>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列一百零五：流入金融板塊-240521
| 上傳日期： |
2024/5/22 |
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| 1232KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點(diǎn)：上周四個(gè)交易日北向資金整體凈流入，配置盤、交易盤累計(jì)凈流入分別為-9.53億元、98.7億元。結(jié)構(gòu)上，價(jià)值風(fēng)格流出規(guī)模較大，凈流入-16.68億。分行業(yè)看，流入金融板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入37.04億。
上周北向資金整體凈流入。上周的四個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流入，一周累計(jì)流入89.17億元。截至2024/05/17，北向資金本月累計(jì)凈流入144.98億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有20個(gè)行業(yè)流入，10個(gè)行業(yè)流出。其中銀行（25.8億）、電子（15.39億）、機(jī)械（11.97億）流入較多；通信（-6.11億）、電力及公用事業(yè)（-3.18億）、有色金屬（-3.03億）流出較多。配置盤流出，交易盤流入。上周北向資金整體凈流入，其中配置盤凈流出，交易盤凈流入。分行業(yè)看，流入金融板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)37.04億，其中配置盤3.65億，交易盤33.39億元；流出其他板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-2.49億，其中配置盤-2.76億、交易盤0.28億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有12個(gè)行業(yè)流入，18個(gè)行業(yè)流出。其中家電（10.77億）、銀行（7.28億）、建材（6.6億）流入較多；食品飲料（-13.79億）、汽車（-8.25億）、通信（-5.31億）流出較多。交易盤上周有22個(gè)行業(yè)流入，8個(gè)行業(yè)流出。其中銀行（18.52億）、電子（16.39億）、非銀行金融（14.87億）流入較多；家電（-7.57億）、有色金屬（-4.68億）、建材（-3.4億）流出較多。行業(yè)整體上周有20個(gè)行業(yè)流入，10個(gè)行業(yè)流出。其中銀行（25.8億）、電子（15.39億）、機(jī)械（11.97億）流入較多；通信（-6.11億）、電力及公用事業(yè)（-3.18億）、有色金屬（-3.03億）流出較多。
個(gè)股流向：；立訊精密流入最多，美的集團(tuán)流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為立訊精密（10.67億）、招商銀行（7.82億）、寧德時(shí)代（5.73億）。上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為美的集團(tuán)（-9.32億）、伊利股份（-5.99億）、新易盛（-4.02億）。
累計(jì)統(tǒng)計(jì)：上月度配置盤累計(jì)9個(gè)行業(yè)資金流入，21個(gè)行業(yè)資金流出；上季度銀行（235.31億）、食品飲料(199.03億）、有色金屬(131.33億）電力設(shè)備及新能源（120.46億）、電子（100.75億）5個(gè)行業(yè)累計(jì)流入超100億，計(jì)算機(jī)（-102.91億）、傳媒(-75.36億）、消費(fèi)者服務(wù)(-25.96億）3個(gè)行業(yè)累計(jì)流出超25億，超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》（2021/6/26）所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來源》（2022/3/16）構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2024/05/17，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為20.71% （2020/05/08-2024/05/17），累計(jì)超額收益率為33.03%，夏普比率為3.14，最大回撤為58.38%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的30次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。
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