>> 東證期貨-金工大類資產(chǎn)配置周報-240617
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
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| 1398KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王冬黎 |
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★市場回顧
寬基指數(shù)方面，本周漲跌幅排名前五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為納斯達(dá)克綜指(3.2%)，科創(chuàng)50(2.2%)，中證2000(2.1%)，標(biāo)普500(1.6%)，北證50(1.6%)；本周漲跌幅排名后五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為恒生指數(shù)(-2.3%)，小盤價值(-2.0%)，中盤價值(-2.0%)，大盤價值(-1.4%)，上證50(-1.3%)；本月漲跌幅排名前五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為納斯達(dá)克綜指(5.7%)，標(biāo)普500(2.9%)，科創(chuàng)50(1.5%)，胡志明股市指數(shù)(1.4%)，日經(jīng)225(0.8%)；本月漲跌幅排名后五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為中證2000(-5.1%)，北證50(-3.4%)，小盤價值(-3.3%)，中證1000(-3.3%)，中盤價值(-2.6%)。
行業(yè)指數(shù)方面，本周漲跌幅排名前五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為通信(6.0%)，電子(4.7%)，計算機(jī)(3.7%)，傳媒(2.1%)，汽車(1.3%)；本周漲跌幅排名后五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為交通運(yùn)輸(-3.7%)，農(nóng)林牧漁(-3.0%)，食品飲料(-2.9%)，有色金屬(-2.6%)，銀行(-2.5%)；本月漲跌幅排名前五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為電子(4.2%)，通信(3.4%)，公用事業(yè)(1.6%)，煤炭(-0.1%)，家用電器(-0.3%)；本月漲跌幅排名后五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為綜合(-8.5%)，輕工制造(-6.1%)，社會服務(wù)(-5.8%)，紡織服飾(-5.6%)，環(huán)保(-5.6%)。
★宏觀因子配置策略
宏觀因子S1策略本月宏觀動量預(yù)測結(jié)果分別為：增長(下行)，通脹(下行)，信用(上行)，利率(下行)；6月配置比例為：股票(2.63%)，債券(94.74%)，商品(2.63%)；本月至今股債商策略回報為0.32%，股債策略回報為0.41%。
宏觀因子S2策略6月配置比例為：滬深300(16.27%)，中證500(0.0%)，中證1000(0.5%)，利率債(13.3%)，金融債(25.05%)，信用債(39.41%)，農(nóng)產(chǎn)品(3.74%)，金屬(0.0%)，化工(0.0%)，能源(0.0%)，黃金(1.73%)，本月至今回報為0.06%。
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