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評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周四(7月25日),大盤(pán)全天弱勢(shì)下行,滬深300和上證50在上周9連陽(yáng)后本周連跌4天。盤(pán)面上,下午盤(pán)市場(chǎng)交投清淡,汽車(chē)股整體轉(zhuǎn)暖,數(shù)只滬深300ETF午后再度出現(xiàn)放量情形,工行、建行收復(fù)早盤(pán)失地,新能源高位震蕩但并未吸引跟風(fēng)資金。全天個(gè)股仍漲多跌少,但漲跌比較午盤(pán)明顯回落。截至收盤(pán),上證指數(shù)跌0.52%報(bào)2886.74點(diǎn),深證成指跌0.22%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%,萬(wàn)得全A跌0.21%,萬(wàn)得微盤(pán)股指數(shù)漲1.06%,萬(wàn)得A500跌0.53%;A股全天成交5930.2億元,環(huán)比略減。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為138萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為105萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為20萬(wàn)張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)1.10,近90日分位數(shù)為95.56%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.94,近90日分位數(shù)為57.78%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)1.26,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為10.66%,近90日分位數(shù)為61.11%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為11.99%,近90日分位數(shù)為63.33%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為12.22%,近90日分位數(shù)為60.00%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為12.89%,滬市300ETF期權(quán)為14.23%,深市300ETF期權(quán)為14.15%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于105%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)18.04點(diǎn),近90日分位數(shù)為94.44%,處于近期較高位置。
 
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