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市場(chǎng)情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2025年5月23日，滬深300、中證1000上證50和中證500股指期貨均處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格），貼水率為0.93%、1.96%、0.70%、1.61%。
　　兩融情況：截至2025年5月22日，兩融余額為18034.61億元，其中融資余額為17913.08億元，融券余額為121.53億元。整體來(lái)看，截至2025年5月23日，本周融資凈買入額為18.26億元，相較于上周（22.08億元）有所下降，本周融券凈賣出額為5.56億元，相較于上周（0.32億元）有所上升；分行業(yè)來(lái)看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括汽車、有色金屬和機(jī)械，分別為25.24億元、9.48億元、6.78億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有有色金屬、電子和基礎(chǔ)化工，分別為0.27億元、0.23億元和0.19億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?jì)94.88億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模363.66億元。
　　公募基金倉(cāng)位及行業(yè)配置高頻探測(cè)：截至2025年5月23日，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金平均倉(cāng)位81.70%，相較于上一周小幅加倉(cāng)0.45%。分行業(yè)來(lái)看，本周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉(cāng)房地產(chǎn)、家電、國(guó)防軍工等行業(yè)，倉(cāng)位分別上升0.37%、0.34%、0.27%。本周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉(cāng)基礎(chǔ)化工、機(jī)械、通信等行業(yè)，倉(cāng)位分別下降0.35%、0.29%、0.23%。根據(jù)本周指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，醫(yī)藥、汽車行業(yè)漲幅明顯，但呈現(xiàn)主動(dòng)減倉(cāng)態(tài)勢(shì)，醫(yī)藥減倉(cāng)0.08%，汽車減倉(cāng)0.18%；此外房地產(chǎn)及國(guó)防軍工漲幅較小，但整體加倉(cāng)幅度較大，倉(cāng)位分別上升0.37%、0.27%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來(lái)看，本周股息率因子、BP因子、反轉(zhuǎn)因子（20日收益因子）等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為14.26%、12.85%、-10.67%；流動(dòng)比率、流動(dòng)速率、歸母凈利潤(rùn)/負(fù)債等因子表現(xiàn)較差，IC分別為-7.50%、-7.41%、-6.16%。從多頭收益相對(duì)于萬(wàn)得全A的超額表現(xiàn)來(lái)看，本周對(duì)數(shù)市值因子表現(xiàn)優(yōu)異，超額收益為0.96%。此外，ROE環(huán)比因子、反轉(zhuǎn)因子（20日收益因子）、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率因子表現(xiàn)較好，累計(jì)超額分別為0.74%、0.63%、0.41%，投入資本回報(bào)率與滾動(dòng)凈資產(chǎn)收益率因子則表現(xiàn)較差，相對(duì)于全A虧損0.33%，0.21%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。