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GAN_GRU因子：基于前期報(bào)告《量?jī)r(jià)時(shí)序特征挖掘模型在深度學(xué)習(xí)因子中的應(yīng)用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024年以來(lái)表現(xiàn)情況。其中GAN_GRU因子為利用生成式對(duì)抗神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)GAN模型進(jìn)行量?jī)r(jià)時(shí)序特征處理后再利用GRU模型進(jìn)行時(shí)序特征編碼得到的選股因子。
　　表現(xiàn)跟蹤：自2019年1月至2025年4月，月頻調(diào)倉(cāng)的基礎(chǔ)上，GAN_GRU因子在全A范圍內(nèi)IC均值11.73%，多頭組合年化超額收益率24.89%；截至2025年4月28日，GAN_GRU最新一期IC為0.22%，近一年IC均值為11.44%。
　　因子表現(xiàn)：截至2025年4月，4月當(dāng)期因子IC排名前五的行業(yè)分別為銀行、鋼鐵、非銀金融、紡織服飾、家用電器；近一年因子IC均值排名前五的行業(yè)分別為非銀金融、建筑裝飾、交通運(yùn)輸、通信、商貿(mào)零售。4月當(dāng)期多頭組合超額收益最高的五個(gè)行業(yè)（除綜合）分別為紡織服飾、基礎(chǔ)化工、汽車(chē)、輕工制造以及食品飲料，多頭組合相對(duì)行業(yè)指數(shù)超額收益分別為6.78%、5.61%、3.32%、2.45%以及2.34%；近一年來(lái)看，多頭組合超額收益最高的五個(gè)行業(yè)（除綜合）分別為家用電器、石油石化、有色金屬、建筑材料以及通信，超額收益分別為5.56%、5.39%、4.77%、4.58%以及4.43%。
　　2025年5月多頭組合：根據(jù)最新一期因子值篩選出排名前十的多頭組合為：國(guó)網(wǎng)英大、海容冷鏈、陜西能源、廣生堂、完美世界、永泰能源、聯(lián)域股份、中捷資源、達(dá)實(shí)智能、巨人網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)，若未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，量化因子的實(shí)際表現(xiàn)可能與本文的結(jié)論有所差異，同時(shí)可能存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。文中根據(jù)量化因子得到的個(gè)股預(yù)測(cè)結(jié)果不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議，為因子含義闡述以及有效性的進(jìn)一步檢驗(yàn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。