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GAN_GRU因子：基于前期報告《量價時序特征挖掘模型在深度學習因子中的應用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024年以來表現(xiàn)情況。其中GAN_GRU因子為利用生成式對抗神經(jīng)網(wǎng)絡GAN模型進行量價時序特征處理后再利用GRU模型進行時序特征編碼得到的選股因子。
　　表現(xiàn)跟蹤：自2019年1月至2025年5月，月頻調(diào)倉的基礎上，GAN_GRU因子在全A范圍內(nèi)IC均值11.57%，多頭組合年化超額收益率25.01%；截至2025年5月28日，GAN_GRU最新一期IC為-0.28%，近一年IC均值為11.54%。
　　因子表現(xiàn)：截至2025年5月，5月當期因子IC排名前五的行業(yè)分別為社會服務、國防軍工、銀行、計算機、房地產(chǎn)；近一年因子IC均值排名前五的行業(yè)分別為建筑裝飾、公用事業(yè)、通信、非銀金融、國防軍工。5月當期多頭組合超額收益最高的五個行業(yè)分別為商貿(mào)零售、國防軍工、社會服務、建筑裝飾一級電子，多頭組合相對行業(yè)指數(shù)超額收益分別為8.22%、7.15%、4.58%、3.91%以及3.64%。近一年多頭組合月平均超額收益最高的五個行業(yè)分別為石油石化、建筑材料、家用電器、有色金屬、通信，超額收益分別為5.60%、5.29%、5.06%、4.57%以及4.29%。
　　 2025年6月多頭組合：根據(jù)最新一期因子值篩選出排名前十的多頭組合為：順威股份、博深股份、九典制藥、望變電器、快克智能、國電南瑞、太極實業(yè)、中元股份、威奧股份、思進智能。
　　風險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)，若未來市場環(huán)境發(fā)生變化，量化因子的實際表現(xiàn)可能與本文的結(jié)論有所差異，同時可能存在第三方數(shù)據(jù)提供不準確風險。文中根據(jù)量化因子得到的個股預測結(jié)果不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議，為因子含義闡述以及有效性的進一步檢驗，投資者需充分認知自身風險偏好以及風險承受能力，市場有風險，投資需謹慎。