>> 國金證券-公募股基持倉&債基久期跟蹤測算周報：股票加倉醫(yī)藥生物，債基久期下降-250706
| 上傳日期： |
2025/7/8 |
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| 1767KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
田露露 |
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基金股票持倉
本周（2025/06/30-2025/ 07/04，下同），滬深300上漲1.54%，主動股票及偏股混合基金整體測算股票倉位下降0.32%，至87.19%。
基金行業(yè)倉位
本周主動股票及偏股混合型基金前5大行業(yè)：電子（13.54%）、電力設(shè)備（8.68%）、醫(yī)藥生物（7.32%）、汽車（6.60%）、機械設(shè)備（5.36%）。
加倉前3大行業(yè)：醫(yī)藥生物(+0.33%）、綜合(+0.33%）、傳媒(+0.32%）；減倉前3大行業(yè)：電力設(shè)備(-0.39%）、機械設(shè)備(-0.22%）、有色金屬(-0.21%）。
債券基金久期
本周中債10年期國開債到期收益率上行0bps，中長期純債整體測算久期中位數(shù)下降0.18，至3.06年，位于近5年的99.20%分位數(shù)。近4周平均久期中位數(shù)為3.19年；本周久期分歧度有所下降，測算久期標(biāo)準(zhǔn)差下降0.07，至1.59年。短期純債久期中位數(shù)下降0.07，至0.87年。
信用債基久期中位數(shù)下降0.09，至2.68年，操作積極基金占比7%，操作保守基金占比24%；利率債基久期中位數(shù)下降0.47，至4.56年，操作積極基金占比58%，操作保守基金占比5%。
風(fēng)險提示：測算模型失效風(fēng)險；重倉股補全與實際差異較大風(fēng)險；基金持倉、久期大幅度偏離的風(fēng)險?；鹣嚓P(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料；本文涉及所有基金歷史業(yè)績均不代表未來表現(xiàn)
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