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核心觀點(diǎn)
　　ESG篩選策略(滬深300) :該策略是采用我們?cè)?023年12月8日發(fā)布.的《厚積薄發(fā)，志存高遠(yuǎn)- -- -ESG投資策略解析與優(yōu)化構(gòu)建》報(bào)告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風(fēng)險(xiǎn)信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細(xì)內(nèi)容可參考原報(bào)告。策略表現(xiàn):本周截止7月11日，ESG篩選策略(滬深300)上漲1.49%，相對(duì)于滬深300(0.82%)，超額收益為0.67%。最新一個(gè)月總回報(bào)為4%,相對(duì)總回報(bào)為1%、最大漲幅為4%，最大跌幅為-2%，夏普比例為6.23。
　　●ESG輿情整合策略(滬深300) :該策略是采用我們?cè)?025年2月28日發(fā)布的《穿越市場(chǎng)周期變幻: ESG輿情整合策略新徑》報(bào)告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風(fēng)險(xiǎn)信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細(xì)內(nèi)容可參考原報(bào)告。策略表現(xiàn):本周截止7月11日, ESG奧情整合策略(滬深300)上漲1.34%,相對(duì)于基準(zhǔn)滬深300(0.82%),超額收益為0.52%。最新一個(gè)月總回報(bào)為6%，相對(duì)總回報(bào)為3%、最大漲幅為8%，最大跌幅為-2%，夏普比例為8.00。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:歷史數(shù)據(jù)推演規(guī)律改變的風(fēng)險(xiǎn)。